FXにおける機械学習のあれこれ
こんばんは @Chisiki1 です。最近、FXチーム『Frinx』で提供されている機械学習EAを体験してみたので機械学習とは何か、そしてメリットやデメリットなども書いていきたいと思います。
機械学習とは何か
FXに限らずそもそも機械学習とは何かと言うと
・大量のデータから指定した特徴を分析
・瞬時にデータを分類
・高精度の予測を行う
以上が大まかな特徴となり、一般的には将棋や囲碁そしてオセロなどの人工知能の計算システムに組み込まれたり画像認識など幅広い用途で使われています。
高品質で大量のデータを用意した上で明確な判断条件さえ与えられれば機械学習は機能しますが逆にデータ量が少なかったり曖昧な判断条件だったりなど、さらにデータに影響する外部要因が多い場合などには機械学習の予測精度は落ちます。
値動きを予測する
次に上記で挙げた機械学習をFXに応用する場合どのようになるか考えてみます。
・過去の値動きから未来の値動きを予測
単純なことを言えば相場は上がるか下がるかなので参考にするデータは過去の値動きとなり、そして未来の値動きを予測する訳ですがここで大事なのは外部要因です。
・短期予測か長期予測か
機械学習にとって短期予測がしやすいか長期予測がしやすいか考えると一見、長期予測なのかなと思いますが実は短期予測の方が予測精度が高いです。何故かと言うとそこには外部要因が大きく絡んできます。
過去の値動きから未来の値動きを予測するのが機械学習ですが当然の事ながらコロナショック又は要人発言そして経済指標などいわゆるファンダメンタルズ要素は予測できません。なのでそういった外部要因に影響を受けやすい長期予測は機械学習にとって難しい事がわかりますが逆に短期予測であれば外部要因の影響が少ない為精度の高い予測が可能になります。
・正解と不正解
機械学習の予測が果たして当たっていたか、もしくは外れていたかの判断基準が無ければ学習していく事ができないので判断基準を決める必要があります。画像認識などの場合は判断基準を明確に決める事が難しいですがFXの場合は簡単に決める事ができ
○○分後に○○pips上がるか下がるかの予想が当たれば正解
○○分後に○○pips上がらず下がらず逆行した場合は不正解
このように明確に正解不正解の基準を与える事が可能になります。
・予測精度の向上
先程までは過去の値動きから未来を予測と言いましたがそこに時間帯によってどう値動きが変わるのか、一定期間のボラティリティや移動平均価格など新たな特徴(視点)を組み込む事でさらに予測精度を上げていく事ができます。そしてこの特徴を組み込むと精度落ちるから外そう、逆にこの特徴を組み込むと精度上がるから重要視しようなど取捨選択をしていくことによって効率的な精度向上が見込めます。更に掘り下げると、教師あり・なし学習や過学習の問題などありますが書き込むと長くなるので気になる方は本家のサイトを見るのをお勧めします。
メリット・デメリット
ファンダメンタルズでトレードする方なら機械学習取引はデメリットに感じると思いますが、主にテクニカル分析など数値を重要視するトレードをするのであれば明らかに機械学習の方が豊富な情報量や正確な分析によって効率的なトレードができるのでお勧めしたいです。しかし、長年培った相場観による判断というのも勿論大事ですのでどちらかに偏ることなく様々な状況に合わせて取り入れていくのが一番良いかと思います。
・機械学習EAのメリット
実は機械学習を取り入れているEAは普通のEAと仕組みが少し違います。普通のEAであればそのEA内のソースコードに取引ロジックが書かれチャートにセットすることで取引が始まりますが、機械学習EAはサーバーから機械学習による予測結果を取り寄せて取引するので主にEAは受信機のような役割を果たします。既存のEAで言えば第三者の取引結果と同様の取引を行うコピートレードEAなどと仕組みが近いです。
ごく稀にサーバーからデータを取得せずEAをセットするだけで機械学習取引ができるEAがありますがmql4などのソースコードなどで機械学習を実装するのはほぼ不可能に近く詐欺商材の可能性があるので気をつけてください。
そして機械学習のバージョンアップ(予測精度の向上)をした際、EAを差し替える必要がないというのもメリットではないかと思います。先程も言ったようにEAは受信機の役割を果たしているのでバージョンアップの際はサーバーに手を加えるだけで済むからです。
・デメリット
重ねて言ってしまいますが、EA自体は受信機の為バックテストができないです。当たり前と言ってしまえばそうですが、いくら検証結果を提示されても自分で検証しない限り信用できない人にとっては大きなデメリットになりますね。
実際の稼働結果を見てみる
現在『Frinx』で提供されている機械学習EAの6/8〜の稼働結果がこちらです
そして私が実際に運用してみた結果がこちらになります(ロット設定は私の裁量になります)
これらの結果をどう見るかは人それぞれかと思いますが、この結果を分析してみるとクロス円のペアがあまり成績が良くないですね。しかしそれよりも機械学習のみでマイナスにならずにプラスまで持っていけている事が凄いと感じますし、それにまだ稼働が始まったばかりなのでこれから更に予測精度の向上が見込めるなと私自身は思っています。
無裁量やEAをメインで取引をする人であれば、この機械学習EAは既存の取引方法とはまた一味違うので他のEAが不調な時でも良い成績を残せるかもしれません。
そして私の場合になりますが通常のテクニカル分析EAや資金管理EAそして機械学習EAなどを同時稼働させているので、一極化させないこのような運用方法もありかなと思います。
さいごに
現在『Frinx』の機械学習EAは口座開設が条件ですが無料配布されており、興味がある方は下記リンクから配布ページに行くことができます。
そしてこれは私のメリットにしかならないですが機械学習EAを申し込む際に8101543を添えてくれると更に別の機械学習EAが試せるので喜びます。(その際はまたレビューします)
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