FXトレードにおけるダランベール法の検証（その3）

こちらの続きになります。

FXトレードの勝率が簡単には算出できない理由

FXトレードでの勝率は簡単には算出できないと思います。

決済値幅やロット数、もちろんエントリーのタイミングなどをどう設定するかによって変わるからです。個人のトレード経験から勝率うんぬんと言ったところで根拠にはなりません。

たとえば一方的に上昇あるいは下落している場面でも、ミクロで見ると上下動を繰り返しています。その変動幅をどのように設定するかによっても勝率は変わります。

ドル円でのダランベール法の運用検証

2022年1月からのドル円相場でダランベール法を運用するケースを考えてみます。決済値幅の設定によっては、上下動の繰り返しの中でドテンも繰り返し、ロット数が多くなる可能性もあります。

そこで決済値幅を「5円」に設定して運用したとしましょう。

まずは1月12日に115.000円をつけたところでショートポジションを建てるとします。ロット数は1単位を1,000通貨とし、最初に1単位でポジションを建てます。またスプレッドを2.0pipsに設定しています。

ここで120.000円の買値をつけるので損切りし、ロングポジションにドテンします。ロット数は1単位増えて2,000通貨となり、損益は−5,000円となります。

ここで125.000円の売値をつけて、買いポジションは利確決済します。損益は+5,000円となり、ロット数は1,000通貨に戻します。買値はスプレッド分が加わり125.020円です。

ここで130.020円の売値をつけて買いポジションは利確決済します。損益は+10,000円です。さらに買いポジション130.040円を1,000通貨で建てます。

ここで135.040円の売値をつけて買いポジションは利確決済します。損益はトータルで+15,000円です。

さらに135.060円の買いポジションを1,0000通貨で建てます。

5円逆行することなく現在に至ります。1,000通貨単位でのダランベール法の運用により、15,000円の利益が出ていることになります。