FXトレードのロット数計算について

FXトレードでは次の項目が必要です。

① いつエントリーするのか
② ロングとショートどちらのポジションをとるのか
③ 損切りは何pipsか
④ 利確は何pipsか
⑤ ロット数はどのくらいか

このうち①から④はどのようなツールでどう分析するのかにより異なると思います。特に③と④はその時々で異なるというケースが多いのではないでしょうか。

損切りと利確の割合がいわゆる「リスク・リワード」ですが、これがある程度は一定していないとトレードの管理は難しいかもしれません。

仮にリスク・リワードが「1:2」であれば、損失「1」に対して利益が「2」となります。この場合、2回の損失に対して1回の利益があれば損失にはならない計算です。つまり、上げ下げの予想が3分の1以上を超える確率で当たれば利益が出る、ということになります。

しかしここで注意しなければならないことがあります。リスク・リワードが同じ「1:2」であっても、次のようなパターンがあります。

・損失が10pipsで利益が20pips
・損失が30pipsで利益が60pips

どちらもリスク・リワードは1:2ですが、もし前者の時に利益となり後者の時に損失となったらどうなるのでしょうか。この場合、ロット数が同じなら予想的中の勝率は50％ですが損益はマイナスとなってしまいます。

つまり損切りと利確のpips数が一定ではない場合、ロット数が同じなら上げ下げ予想の勝率がある程度は安定しても単純に期待値は算出できないことになります。

ではどうすればよいのかという話ですが、たとえば想定される損失額を一定にする必要があります。つまり予定される損切りラインが10pipsでも20pipsでも、いつでも同じ損失額に揃える必要があるということです。

ここで必要になるのが「ロット数の計算」です。

たとえばトレードにより次のいずれかの設定になるとします。

・10pipsの損失か20pipsの利益
・20pipsの損失か40pipsの利益
・30pipsの損失か60pipsの利益

単純にトレードはこの3通りのみであるとすれば、ロット数の割合は「6:3:2」にすればよいことがわかります。このようにすれば上げ下げの当たる確率が3分の1を上回れば、期待値はプラスになるからです。

FXトレードの勝率や期待値に関する話はよく聞きますし、ロット数も運用資金をベースに算出するという話もありますが、このようにロット数を計算する話というのはあまり見ないように思います。