EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて①～概要～

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アウトオブサンプルテストの概要

アウトオブサンプルテストとはヒストリカルデータを最適化する期間（以下、イン期間）と最適化後のテスト期間（以下、アウト期間）に分け、似疑的に未来のデータ（リアルトレードの環境）を作り出しテストする検証方法です。

例）
2004.01.01～2013.12.31で最適化を行い、通貨ぺアや時間軸も含めたEAの全ての設定を決めます（イン期間）。
↓
2014.01.01～2022.12.31でイン期間で決めたEAの設定を一切変えずにバックテストをします（アウト期間）。

イン期間の最適化が過剰最適化になってしまっている可能性があるため、EAはイン期間では評価できません。
必ずアウト期間のバックテストの結果で評価します。