EAの検証方法 複数通貨ペアのバックテスト③～期間分割の重要性～

※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。

バックテストの期間分割の重要性

さっそくですが、下記の画像をご覧ください。

こちらは過剰最適化の記事で掲載しました、過剰最適化されているEAの最適化期間（2004年～2013年）のバックテスト結果です。

この結果を1年ごとに分割してみます。
2004年：取引回数116回　利益  1,302円
2005年：取引回数  42回　利益  1,181円
2006年：取引回数  48回　利益  2,164円
2007年：取引回数  93回　利益  1,776円
2008年：取引回数467回    利益15,728円
2009年：取引回数293回    利益  8,536円
2010年：取引回数122回　利益  1,686円
2011年：取引回数100回　利益  1,937円
2012年：取引回数  43回　利益  1,100円
2013年：取引回数177回　利益  1,289円

上記のとおり2008年と2009年に取引回数と利益が偏っていて、他の年は対して利益がでていません。
年によって大きく結果が違うEAは過剰最適化されている可能性が高いと言われています。
MT4バックテスト結果のグラフ横軸は取引回数のためこのような評価ができません。MT4でバックテストするときは期間を分割することで検証のレベルを高めることが可能となります。