【FTX LEGEND】出来高2000万ドル達成への道

2020/09/22追記　本noteで基準戦略と紹介している方法は悪質行為に該当します。注意してください。（「損失率」項参照）
本noteを参考にされる場合、全て自己責任でお願いします。

2020/09/22 18:30頃 追記
有料部分へロジックを追加しました。UNI-PERPを使用して利益を抑えて出来高を稼ぐもの。その後AVAX-PERPで出来高を稼ぐもの。こちらは16:00〜18:00で利益が$50あまり出ています。

2020/10/09 追記
キャンペーン期間が終わった旨と、関連していくつかの追記を行いました。

※本キャンペーンは終了しております。有料部分購入の際は十分ご注意ください。

こんにちは。仮想通貨でシステムトレード、いわゆるBOTを運用しているさぼりーまんパパ（@akihitot1）と言います。
FTX LEGEND キャンペーンが始まってから15日以上経ちました。私のチームはというと、9/19 00:00(HKT) 時点で1800万ドル余りという状況です。

FTX LEGEND チャレンジ！

Team Total
Volume: $18,156,363.901072912
Fee: $316.0045296360891

#FTX

— さぼりーまんパパ@botter (@akihirot1) September 18, 2020

まだ達成していないですが、このまま行けば大丈夫そうです。

このキャンペーンはとにかく賞金額が破格で魅力的ですが、参加をしていない方も結構多いような印象です（Twitter調べ）。
ここで私のチームがキャンペーンの参加を決めるまでの経緯、戦略、ここまでの戦績などをまとめようと思います。

先日、FTXの出来高チェックのnoteを書いた際に、

最初の区切りとしての1000万ドルを達成した際には、もうちょっと詳しい戦略や検証内容、やってしまった失敗談など、noteの記事に出来たらなと思っています。

なんて書いてましたが、ようやくです。
最後に出来高稼いでるBOTのソースを有料で公開していますが、それ以前の文章は全部無料です。気軽に読んでもらえればと思います。

FTX LEGENDとの出会い

FTX LEGENDというキャンペーンを知ったのはツイッターでした。
そもそも、このキャンペーンまでにFTXという取引所の存在は知っていましたが、色々と理由をつけて食わず嫌いをしてきました。

・海外の取引所絡むと税金計算が面倒
・Defiとかよく分からん
・国内が地味な戦績なのに海外にリソース割く？

そんな中、とあるツイートを見かけます。

マジで⁉️なにそれ⁉️とりあえず情報収集です。
どうやら本当らしい…100万円か…

そもそも出来高達成できるの？

2000万ドルというと1BTC=1万ドルとしても2000BTCとなり、普段ロット0.01でBOTを運用していると途方もなく思えてきます。

僕も最初はそうでした。僕ら弱小は無理だろうと。しかし、普段運用しているbitflyerのBOTの1日の取引量をみて見ると100BTCぐらいあったんですよ。

自分のBotの取引量を把握していないとか、それはどうかと思うと言うのは一旦置いておいて、実現不可能なものではないと言うことが分かりました。

本当にそんな高額賞金払われるの？

第一印象では、本当に払われるかどうか怪しいなと言うのは確かにありました。しかし、2000万ドルのTaker手数料を計算すると。2000万ドルの0.05%だと1万ドルとなります（Tier4の場合）
新規ユーザーが出来高を増やしてくれた場合、そのユーザーがMakerだとしても反対のTakerは少なくとも手数料を払うので取引所としては収支トントンなので、賞金が払われる可能性は十分あると結論付けました。

チームを組むとか難易度高くない？

今まで聞いたことのないキャンペーンのルール。チームを組んでリーダーが一括で賞金を受け取る。結構な人がぶつかる壁だと思います。実際にツイッター上でも嘆きの声が散見されます。

ただ僕の場合は信頼できる相棒がいるんですよ！
このエッジを逃す手は無いと考えました。

相棒もノリノリで良かった！

取引所FTX

ただ、取引履歴を取り始めてそう簡単では無いと言うことがすぐに分かりました。bitflyerのBTC-FXと比べると、

1. 0.5ドル刻みの板で、ヒゲが出来にくい
2. そもそも出来高が無い
3. taker手数料がある

bfのロジックを単純移植で余裕と言うわけではなさそうです。

bybit トレード大会の結果と取引量

この時ちょうどbybit の大会が開催されていました。私も参加させて頂き、スイングロジックで20%ぐらいの利益が出ていた頃だったので、どれくらいの取引量かチェックしてみました。

ちょっと手元にその時のデータが無いのですが、だいたい100BTC弱だったと思います。10倍取引×2人すればOKですが、単体戦略だと厳しいものがあります。

この頃はまだ8月。キャンペーンに参戦するかどうかを含め検討段階でした。実際のトレードはしておらず、出来高について色々考えてました。

基準戦法の手数料

世間でもFTX LEGENDキャンペーンについて考察が始まっていました。
おそらく最初に皆が思いつくのが２アカウントで片方がMakeした板をもう一方がTakeすると言うもの。これは理論上トレード損益は0で手数料だけ必要となります。
この戦略を基準戦略とし、理論上必要となる手数料を計算します。

$1Mまで0.07% → $1,000,000 × 0.07 × 0.01 ÷ 2 = $350
$5Mまで0.06% → ($5,000,000 - $1,000,000) × 0.06 × 0.01 ÷ 2 = $1,200
$10Mまで0.05% → ($10,000,000 - $5,000,000) × 0.055 × 0.01 ÷ 2 = $1,375
$350 + $1,200 + $1,375 = $2,925

計算の結果１アカウントで$2,925の手数料となります。
全ての出来高を1人が稼ぐとさらに手数料が安くなりますが、まずはこれを基準と考えます。

損失率

上で計算した基準となる戦略は、出来高1000万ドルに対して損失が2,925ドルとなります。つまり出来高100ドルあたり0.02925 ≒ 0.03
この値を損失率と名付けて、各ストラテジーの評価を行おうと思いました。

基準損失率 0.03

もしストラテジーの損失率が0.03と同等かそれ以上となる場合は、基準戦略の実行を行う方が良いです（要追記確認）。逆に0.02などになる場合は基準戦略よりもストラテジーの方が良いと言うことになります。

2020/09/22 01:55追記
上記で基準戦略と紹介している方法は悪質行為に該当する旨のアナウンスが公式のキャンペーンページ上に追記されたようです。

FTX LEGEND CAMPAIGN

キャンペーンに参加の方は実行されないように注意してください。

事前ミーティング

ここまでSlackで話し合いをしてきましたが、キャンペーン開始目前で事前ミーティングを行いました。
スイングロジックでは限界があること。bfロジックの単純移植は厳しい。チームに第三者を入れることの検討。などなど
ただ、申込を完了していなくても出来高に換算されること、申込はキャンペーン終了の直前までできることなど踏まえて、いつでも撤退や第三者の勧誘などの対策が取れるよう、この時点では申込は保留して数日やってみて、それから色々考えると言うことで落ち着きました。
※2020/09/29 11:59pm （HKT）まで申し込み可能

サンプルストラテジーの動作検証

キャンペーン開始と同時にスタートダッシュを決める必要性を考えていたので、8/31にサンプルストラテジーを実際に動作させてみることにしました。
戦略についてはそもそも「出来高いけるんじゃない？」を気付かせてくれたbfのロジックを元に
bfに発注するのではなくFTXのBTC-PERPに発注する
と言う、乱暴なやつでした。
全く期待できない、Post-Onlyで養分指値を行う戦略です。案の定損失垂れ流し。。。
昼頃に一応の損失率を計算してみました。すると0.027でした。
以外にいけるじゃん。そのまま夜まで動かして、38万ドルの出来高で損失約100ドルでした。

100 ÷ 380,000 = 0.0263

損失率が0.026なら基準戦略より優秀です。出来高も24時間で38万ドルなら30日で一人1000万ドルも現実的で、これはいけるぞとなりました。
協議の結果、キャンペーン開始と同時に2人で動かして、24時間動かした結果をみて色々と決めることにしました。

ただ、１つ後悔しているのは、あまりにスタートダッシュに拘るあまり、上記の検証をキャンペーン期間外に行ったこと。
普通にキャンペーン開始初日に行えば良かったです。。

24時間後ミーティング

チーム2人それぞれにbotを動かして出来高を稼ぎました。日中には、初日ならではの色々なトラブルがありながらも無事完走しました。
2人の意見も概ね一致しており、ロジックは改良の余地ありだが、とりあえず出来高を稼ぐのは行けそうだということで、正式に2人でキャンペーンに参加しようという話になりました。
そのままチームの登録も行いました。

ストラテジーの改良とサブ垢大量投入

最初のロジックは、bfでもともと運用していたbotを元にしたものですが、FTXに移植することはもちろん可能です。
コアロジックはシンプルで、根本的に何をエッジにしているかというと、秒足レベルの時間軸でのひげキャッチということになるのかなと思います。

ということで、ある程度の出来高が必要で、スプレッドが開くときがある方が良いといった特性があります。
その観点でFTXのFeaturesを眺めると、BTC-PERPはもちろんのこと、ETH-PERPやSUSHI-PERPなども売買代金上位に並んでいます。BTC-PERPは単価が高いので当然売買代金も大きくなりますが、単価が小さいETHやSUSHIでもBTCと遜色ない売買代金です。
むしろこれらの方がいいのではないかと考え、BOTを作成し、相棒と二人で投入しました。

ETH-PERPで勝ちを確信

パラメータ違い、マーケット違い含めて常時５つぐらい動かし、また相棒とも話し合って、最強のBOTができました。

ここ数日、睡眠時間を削ったお陰でFTX legendの戦略が固まってきた。
体力と睡眠時間とお金は削られたけど、知見とソースと出来高は得られました pic.twitter.com/wGo4E9a7z7

— さぼりーまんパパ@botter (@akihirot1) September 3, 2020

最初のBOTのコアロジックそのままでFTXのETH-PERPに移植したものです。出来高稼ぎながら利益も生みます。損失率なんて眠たいこと言ってんじゃねぇ！利益率だろ！！ロットマシマシ！

調子に乗ってAPIの使い方紹介しただけのnoteを公開してしまうぐらいでした。

突然のゲームチェンジ

賢明なbotterの皆さんはもうお分かりかと思います。
「botterが調子にのって、ロットを上げるとどうなる？」
「知らんのか？」

はい、二人で1000ドルのDDですね。
DDと言うか、もうこれ、取り戻すの不可能なのでは…
この時はETHが中期の天井を付けたタイミングでもありました。
短期的に出来高も膨れ上がった中で、ただただ相場がストラテジーに合っていただけだったようです。

出来高1000万達成と今後の方針

ちょうどこのタイミングで2人の出来高が1000万ドルに到達しました。
大きなDDを経験した直後で、このまま損失拡大しながら無理して出来高2000万ドルを目指すのと、ここまでで終わって勝ちを確定させるのを真剣に考えていました。

今日の17時頃を境にFTXの様子がガラリと変わってしまった…
FTX LEGEND を1000万ドル目前にしてこの状況。
このまま突っ込むかここで降りるか、決断が迫られる。
緊急会議必要かもしれない

— さぼりーまんパパ@botter (@akihirot1) September 6, 2020

ここでBTC-PERPのストラテジーとETH-PERPの比較です。
DD後出来高と引き換えにガンガン損失を出すETH-PERP
一方のBTC-PERPは着実に損失を出しながら堅実に出来高を稼いで行きます。

この時の両者の損失率の推移を比較しましょう。
緑がETHで黄色がBTCです。

安定のBTC。損失率 約0.02

相棒とも相談してこのまま継続でも問題ないと判断しました。
また、このタイミングで本当にキャンペーンに申し込みできているかの確認を行いました。少なくない損失を出す戦略です。貰えませんでは洒落になりません。
ヘルプデスクへ質問してから１時間後、正式に登録できている旨の回答をもらいました。これでひとまず安心です。何かあった時にも一応運営と戦う準備もできたと言うことでキャンペーン継続が決まりました。

出来高を稼ぎつつFTXを楽しむ

ここからはひたすら出来高を稼ぎます。2人の出来高を可視化しているので、自分が負けているとなんとなく頑張らないといけない気がして、ロット上げたりしてしまいます。
また、FTXでは新規上場があったり、IEOがあったり、メンテナンス後の詫びUSDの配布があったりと、話題に事欠かない取引所で楽しいです。

出来高は順調に消費し、損失率を低く抑えるようにストラテジー、パラメータの取捨選択をしていくだけになりました。

FTX失敗談

大人しく FTX LEGEND のみを安全に運用していけばいいのですが、いろいろと変に手を出して失敗しました。。
相棒にも言ってないですし、相棒も何か失敗しているかもしれません。懺悔の意味も込めてちょっとお話させていただきます。

高レバレッジ時の手数料を理解せず、最速で損を量産する。
FTXではレバレッジ20倍まではMaker手数料無料で、Taker手数料だけ発生します。50倍以上では、Maker手数料Taker手数料共に追加徴収されるようです。
追加徴収という意味を勘違いし、Makerは無料のままと思ってBOT稼働中にアプリでさらっとレバレッジを100倍に変更して珈琲を飲んでたら異様に証拠金が早く減る。。Discordの通知をよく見ると短時間で$50ぐらいの手数料を徴収されていました。。。

新規上場は成行買いで爆益という幻想
FTXでは頻繁に新規上場されます。最近ではSRMがIEO後上場して爆上げしたらしいです。ちょっと安定してきたので上場したのを成行買いするBOTを作りました。簡単なやつです。そして満を持して上場後成買いしたのがCREAMです。どうなったかは確かめてみてください笑
逃げ場はあったんですけどね。逃げるところまで考えていないBOTでした。

IEOとFTT
IEOが今月だけで2回ありました。IEOの時はFTT持ってるといろいろお得なんですよ。でもIEO終わると下がるんですよね。。地味に削られてます。。

現在稼働させているBOT

紆余曲折ありましたが、現在は以下の構成で運用しています。
・Takerでポジション取るスイングBOT（はむとれ）
・BTC-PERPのMMBOT

徐々にスイングBOTの割合を大きくしています。MMBOTは当初の損失率が0.026とかで、パラメータ調整などで0.01ぐらいになってます。その分稼ぐ出来高は少ないです。
やはり多く約定させようとすると、エッジが甘いものは損失に繋がっていきますね。一般的な感覚通りだと思います。
今ではFTXの損益はほぼはむとれ依存となっております。

また、昨日はUNI-PERPのBOTを臨時で動かしました。上記BTC-PERPのMMBOTのパラメータ変更版です。ちょっとお小遣い稼ぎになりました。

最後に、このMMBOTのソースを公開してこのnoteは終わりにしたいと思います。このMMBOTのコアロジックは今も現役でBitflyerで稼働させているものと同じです。なので有料とします。
ただし、正直にいうとほかの方の有料noteで類似のロジックは何度か見ており、目新しいものではないでしょう。それから、FTXでは普通に損します。
今回は FTX LEGEND で出来高を稼ぐという目的があるのでまだいいのですが、平時はゴミです。

じゃあなぜ公開するのかというと、正直タイミングを見計らっていたというのがあります。今まで何度か販売を考えたことがありましたが、諸事情で実行していませんでした。
それと、今はライバルが増えても利益が減る気があまりしません。良いときは良いしダメな時はダメなんじゃないかと思っています。
最後にこのFTX LEGENDが終わったらBOTは今の構成のまま長期運用して他のことに注力したいなと思っているからです。
本当はByBitの大会終わったらするつもりだったことを1か月後ろ倒した形です。BOTは続けますが長期安定を目指したいです。

価格に関しては、相棒とも協議を重ねてこの値段になりました。
Bitflyerで稼働しているものは、正直5万円でも渋るところですが、今回はコアロジックが同じというだけなので、いいかなぁというところです。
実際、このソースをbitflyerに移殖し動かしただけでは利益は出ないかなぁと思います。

最後に

最後まで読んでくださって本当にありがとうございます。
書き始めはこんなに長くなるとは思っておらず、自分でもびっくりしています。
書きたいことをただ羅列しただけですが、結構な達成感があります。
まだFTX LEGENDに参加していない方、まだまだ参加可能だし、第一段階の1000万ドルなら今からでも全然問題ないと思います。興味ある方は是非チャレンジしてみてください。
もし出来高が伸び悩んだら有料部分のソースが何かの参考になるかもしれません。是非買ってみてください。賞金と比べると誤差です笑

以下の有料部分はソースコードとなります。興味持っていただけた方は買っていただけると幸いです。
ただ、実際に動かしているソースをそのままで載せております。いらないコメントとか無駄な処理などもあります。その辺はご容赦ください。

なお、稼働させるための環境構築、パラメータ、動作させたことで被った損害などには一切関知しません。またサポート等も一切行いません。すべて自己責任でお願いします。
また、FTXのAPIを動作させるためAPIキーを取得し、ソース上のしかるべき個所に入力しないといけません。出来るだけ分かるようにはしますが、サポートまでは出来ませんのでご了承ください。

ただ、約束はできませんがツイッターのDMは受け取れるようにしているので、有料部分に限らず、質問やご意見などお送りいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

2020/09/22 ロジックの追加

09/22に有料部分にロジックを追加しました。元々のロジックがあまり出来高を稼げなくなってきたことからラストスパートかける為に作ったロジックがハマったので、その追加と、同様のロジックを新規上場したAVAX-PERPで動かすと利益出しながら出来高稼げたからです。
今後どこまで利益出せるかは分かりませんが、個人的にあまり見たことのない機能も付いているのでその辺が売りです。
とりあえず16:00〜18:00で$40投入し$50リターンがありました。とりあえ値段据え置きですが、後で値上げするかもしれません。
最後に、この手のnoteではお約束ですが念のため。このnoteのロジック含め参考にした結果被った損失等は一切責任を負いかねます。全て自己責任でお願いします。

FTX LEGEND キャンペーンを終えて（10/09追記）

FTX LEGENDキャンペーンが終わり、私のチームも無事に賞金配布されました。今回のキャンペーンは色々と物議を醸す部分もあったようです。FTXには他のキャンペーン企画に活かして貰いたいと思います。
普段、月次数万円を目指すようなBOTの運用をしていて、この賞金ははっきり言って破格でした。勝負して良かったと思います。貰えなかったら過去１番の月次損失になっているところでした。だからこそ、出来るだけ安全策を取る方向の運営になり、結果的に良かったと思っています。

以下の有料部分をどうするか考えましたが、価格含めそのまま残しておくことに決めました。一度公開したものを引っ込める気にならないし、価格変更するのも買ってくれた人たちに対して違うなと思うためです。

ここまで読んでくださった方本当にありがとうございます。改めて読み直すと説明不足な部分や変な表現の箇所ありますね。ご容赦ください。
また記事を書いた際は読んでいただけると嬉しいです。

ありがとうございました。

※FTX LEGENDキャンペーンはすでに終了しています。有料部分をご購入の場合は十分注意してください。