102金融機関と金融市場⑧- バーゼルⅡ
バーゼルⅡ(新 BIS 規制)は銀行の自己資本比率規制です。2027年までにより厳しい自己資本比率規制であるバーゼルⅢへの移行が目指されています。
ポイント
バーゼルⅡにおけるリスク算出方法は、大きく分けて標準的手法と内部格付手法の2つがあり、内部格付手法には基礎的手法と先進的手法の2つがある。銀行は標準的手法、基礎的手法、先進的手法の中から選択することができる。
1.標準的手法
2.内部格付手法(基礎的手法と先進的手法)
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日本を含む国際統一基準銀行は、2027年までにバーゼルⅢ(新しいBIS規制)へ完全適用することを目指している。
一問一答
1.バーゼルⅡの自己資本比率算出に関して、銀行が誤振り込みを行うリスクは考慮されていない
2.バーゼルⅡの自己資本比率算出にあたっては、システム障害のリスクを定量化して分子に加算する
2.日本を含む国際統一基準銀行は、2027年までにバーゼルⅢ(新しいBIS規制)へ完全適用することを目指している
3.銀行が選択できるバーゼルⅡのリスク算出方法を3つ挙げよ
答え
1.X バーゼルⅡの自己資本比率算出では、システム障害、誤振り込みなど幅広いリスクがオペレーションリスクとして含まれている
2.X 分子ではなく分母
3.O
4.標準的手法、基礎的手法、先進的手法
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