EA運用における為替介入の収支 4月29日 ドル円、一時160円台突入！その後急反落、5円超円高！
この記事は、ゴゴジャンの投資ナビ＋に2024年4月26日と4月29日に投稿した記事をリライトした記事になります。
■原文
4/29
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/69200
4/26
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/69144
2024.04.26～04.29の値動き
4月26日、植田和男日銀総裁の記者会見後、ドル円156円後半から約2分で154.97円まで急落（円高）。
介入やレートチェックとの思惑が浮上したが、その後ドル円は元の水準に戻り、介入説に否定的な見方が強まる。
日銀は26日の金融政策決定会合2日目で、国債買い入れ縮小を検討。
3月にマイナス金利解除など大規模緩和正常化を踏み出したが、国債買い入れ減額は見送られていた。
金融引き締めを示唆する内容を植田日銀総裁が記者会見で述べていれば、そのまま円高局面に移行していた可能性が高い。
4月29日 午前10:30頃、ドル円が一時160円台に突入！その後は急激に円高方向へ動き、154円50銭まで円が買われる展開に。
5円以上もドル円が動いた一日でした。
神田財務官は円買い介入について「ノーコメント」としているが、介入があったとする専門家も多い。
記者会見では、「投機筋による過度な変動」という表現を多用しており、日銀がこれらの投機的な動きを警戒する姿勢がはっきりと伝わった。
裁量トレードとEAトレードの一番の違いは、ファンダメンタルズ分析が出来るかどうかだと思います。
160円を超えたタイミングで為替介入があると予想できた方は、大きく利益が出せたのではないでしょうか。
EAトレードの場合は、ファンダメンタルズ分析をロジックに落とし込むことが難しいため、急激な値動きがあった時に何らかの処理を加えることは出来ても、事前にイベント結果を予想することは出来ません。
今回の大相場では、巷に出回っているクロス円のナンピン系のEAの場合は、5円の値幅を耐えることができれば爆益でしょうが、耐えられなかったEAは口座破綻になっていたと思います。
AUDCADとかの通貨ペアなら今回の値動きはそれほど大きくなかったので、特にダメージは無かったみたいです。
さて、私のEAが29日の相場の急変動でどうなったかみてみます。
成績はゴゴジャンのフォワードテストの結果になる為、リアル口座とは若干の差が出ます。
PerfectOrder_GBPJPY
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/30753
4月29日 午前10:30頃、ドル円が160円台に突入した時点では含み益が10万円（1,000pips)以上あったのですが、
介入？後の円高で含み益が半分飛んで57,514円の利確で終わりました。
Seven Elements
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/49099
最近リリースしたEA。24日時点の含み益 226,630円 ⇒ 92,070円 に目減りして決済。
Hybrid EA Trade USDJPY
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/48334
26日の時点では28,766円の含み益があったものの、29日の円高で含み益が消滅、-43,490で損切り。
MTF Trading USDJPY
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/49955
1ヵ月以上もロングのポジションを持ったまま一度も利確することなく含み益1,000pipsに到達した瞬間に為替介入？
含み益が激減して62,196円の利確で終了。
以上の４つは、順張り型のEAです。
最後に、逆張り型のEA「Reversal Seven」です。
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/49522
Reversal Sevenは逆張り型のEAで、今回の急変動では他の順張り型のEAとは真逆の成績になりました。
■まとめ
29日のドル円160円の時点では順張り型のEAは含み益が最大化しました。
その後の為替介入と思われる円高により含み益が半減、EAによってはマイテンして損切りになりました。
為替介入の実施状況については、財務省のホームページに掲載されている「外国為替平衡操作の実施状況」で確認できます。
4/29の介入の有無は5月末に掲載になると思います。
成績だけ見ると、単に含み益が増えて消えただけで、含み益は決済するまでは幻の利益であって、利確をしなければ資産は増えないというジレンマに陥りました。
トレンドフォロー型のEAの場合、今回の「行って来い相場」はノイズでしかないことが分かります。
為替介入が行われず、このまま円安方向に進めばトレンドフォロー型のEAは爆益となります。
また、介入の効果が5円の値幅ではなく10円とかもっと大きく円高に振れた場合も、ドテンでショートする関係で利益につながります。
結局のところ、トレンドフォロー型のEAは、強いトレンドが発生した時に利益が出るし、レンジ相場や行って来い相場は逆張り型のEAが有利ということが分かります。
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