過去実施して増益に効果的だった施策、効果的ではなかった施策などなど②
前にtwitterの固定ツイートにしていた内容を、
内容も古くなってきたので
固定ツイート変更の為コピペしてこちらにお引越し。
仮想通貨高頻度bot関連の話です。その②
昨年実施して増益に効果的だった施策、効果的ではなかった施策などなど第二弾
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
皆様いいねやコメントありがとうございました。
続きを細かな部分の話なども交えながら書いてみます。 https://t.co/pi3Fvh3832
効果的だった施策①'
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
パラメーター違いの同時稼動ABテスト
パラメーターの違いが損益にどう影響するかをABテストするのは効果的だった。
目的はABテストだったけど、思わぬ副産物も産んだ。
まったく同じパラメーターの同時稼動でも損益にバラツキが出て、
結果的にどちらもそれなりに利益を産む事がわかった。
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
同じパラメーターの同時稼動前は、bot同士が利益を食い合って
最終的な総利益は変わらないと予想していたけど違っていた。
その理由として、恐らくは、高頻度取引の場合シグナルが多すぎるので
その全てを拾う事は実質不可能で取りこぼしもかなりあるのではないかと思う。
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
同時稼動によって、その取りこぼしを別のbotが拾い合って
結果的に多少の利益の食い合いはあっても、それ以上に利益が伸びるのではないかと思う。
(ただしロットなどの限度もある)
効果的だった施策②'
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
make系bot⇔take系botのスイッチ及び同時稼動
同じロジックのままtakeエントリー&決済からmakeエントリー&決済、
はたまたその組合せ等を試したが効果的だった。
ロジックによってはスイッチできないものもあるけど、
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
順張り系で例えば統計的に上にいく確率が高い時にtakeエントリーするのか、
下にbuy limitを置くのかをスイッチしてみたり、組み合わせてみた。
どちらも利益になるのか、どちらかだけが利益になるのかはまちまちだったけど、
どちらも利益になるケースはtake系、make系を同時稼動しても利益を食い合う事がないので
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
同じロジックの理想的な同時稼動になる。
botのタイプによってtakeの方が利益が大きい、makeの方が利益が大きいという違いが出てくるので
同時稼動で利益が単純に二倍とはいかなかったけど増益には貢献した。
効果的ではなかった施策①'
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
右肩下がりロジックの売買反転
右肩下がりのロジックが出来た時に売買を反転させれば右肩上がりになるじゃん!
とはならない。
負ける理由が何なのかを理解しないと意味がなかった。
大抵の場合コスト負けなので、売買を反転させても右肩下がりは変わらなかった。
理由を深堀しないのであれば時間の無駄となった。
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
ただし、反転させるだけなので実質的にはほとんど時間はかからなかったけど。
効果的ではなかった施策②'
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
botの稼働状況をリアルタイムで見て改良点を考える(バグチェックは除く)
botの動作をリアルタイムで見て、より良くする為にはどういう改良をするかを考えるのは大いなる時間の無駄だった。
これは性格による部分も大きいかもしれないけど。
botの動きを見ながら「ここをこうすればもう少しエントリーも決済も良いポイントにならないかな」とか、
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
「こういう時はエントリーしたくないからこういうフィルター入れてみたらどうだろう」とかを考えるのは時間の無駄が多い。
考えるのは取引結果を解析してからでいい。
リアルタイムで見ていると変なバイアスがかかる。
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
「エントリーをこう変えてみたらどうだろう」と考えてから見ていると
良いポイント(その改良が上手くマッチするポイント)ばかり見てしまい、
上手くマッチしていない無数のケースが目に入らない。
何か考えがある時に、自分に都合のいい情報ばかりを探してしまう的なやつだな。
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
それと、改良点を探しているフリをしているだけで、
実際はただ見ているのが楽しいから見ているだけになるのが大半。
少し話は変わるけど、改良点を考えるのは無駄が多いけど、
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
改良ではなくて新しいロジックを考える時は全然違って、
そもそも見ていないと始まらない。
効果的ではなかった施策③'
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
売りと買いのシグナル条件を変える
これはまだ途中経過なので、"現時点では"効果的ではないと考えている施策。
たまにtwitterなどで「上昇と下落はスピード感も違うのだから当然パラメーターも変えるべき」
という本気なのか冗談なのかわからない話が挙がる事がある。
これって実際どうなのだろうと思い、売りからしかエントリーしない、買いからしかエントリーしない
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
どちらからも可能と切替設定できるように改良して
同時稼動等々を試してみたがイマイチ良くわからなかった。
というよりこれはバックテストしてみた方がわかりやすいだろうなとも思うが、
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
上昇相場、下落相場などの期間依存が高すぎて正しく評価できるのか疑問。
何ともいえなかった施策①'
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
同じロジックを現物に適用
同じロジックを現物に適用したらレバ取引よりも安定して右肩上がりになるケースがある。
レバ取引よりも現物の方が難易度が低いのだろうと思う。
「安定して右肩上がりなら増益に効果的だろ」と思われるかもしれないけど、
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
あくまで現物なので、使う資金に対しての利益率が伸びない。
例えばレバ取引なら100万円を証拠金に一日20万利益を出したとしても、
現物botは同じ100万円を使っても2万円の利益しか出ないとか。
利益率がよくなくても無限にロットを積んでいけるなら少し考えるけど、
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
レバ取引に比べて出来高が高いでもなく、板が厚いでもなく、。。
安定した利益は良いのだけど、資金効率がよいとは思えず、
結局現物botは使わなくなってしまった。
効果的だった施策③'
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
決済にも期待値の概念を乗せる
決済はエントリーと別物扱いして、無根拠の値(例えば固定TP、固定SL)にせずに、
決済にも期待値を乗せるのは効果的だったと思う。
例えば買いポジション保有中には、統計的に下に行く確率が高い時(つまり売りシグナル)
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
に決済ないしはドテンするみたいなやり方。
この辺りは強い方々のつぶやきを参考にさせていただきました。
私はBANEさん(@pokerlogs)や草男さん(@slime_trader)のつぶやきを参考にさせて頂きましたが、
他の強い方々も同様の事に言及されているケースがありますね。
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
これにより様々な取引コストを抑えつつ利益を伸ばすことに効果があったと思います。
"思います"なのは、詳細なバックテストなどを行なっていないので
— 片道切符マン (@_and_go) January 7, 2021
感覚値だからです。
ただ、無根拠ではなく明らかに合理的なやり方なので悪くなる事はないと"思いまぁす"!!
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