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取引大会で優勝した時のロジック解説

片道切符マン

仮想通貨botter Advent Calendar 2023の6日目の記事です。

やっほ。空前絶後の片道切符マンです。
古い内容ですまぬが、過去に取引所の取引大会で優勝した際のロジックとその周りについて書いてみようと思います。
今に通ずる部分もあるのではないかと思います。あるといいなと思います。ある可能性も否定はできないと思います。無いかもしれません。

その取引所はとむいさんから11BTCを盗んだという悪名高きBTCMEXという取引所です。今はもう廃業しています。

この取引所の初回取引大会で、利益率ランキング、取引量ランキングのいずれも一位を獲得できました。twitterのプロフィールバナー的なやつに載せているやつ的なやつです。

バナー的なやつに載せているやつ的なやつ

こういった実績を載せたりしておくのは個人的にはあまり好みませんが、載せておくと取引所から手数料優遇などのお誘いやらが来るので出来るだけアッピルしておこうという打算的な行動を日々心がけております。実際この大会で一位になる前はBTCMEXも私のDMを無視していましたが、優勝後は優遇してくれました。

さてロジックの話に行きましょう。
どういうロジックを使っていたかというと「best rate付近の大き目の板の手前に指値を出していた」だけです。
大き目の板が動けばそれに合わせて指値も移動します。

もう少し書くと、大会前に複数のアカウントを使って幾つかのパターンでABテストをして一番良さそうなものを本番に投入した感じですね。

A：buy,sell両方に指値を出してmodifyし続ける。
B：buy指値が約定してからしかsell指値を出さない。
C：sell指値が約定してからしかbuy指値を出さない。
D：上下○枚分の板を合算して厚い方にしか指値を出さない。
E：上下のうち厚い板がbest rateから近いほうにしか指値を出さない。
F：厚い板までの板を合算して厚い板に到達するまでの板が多い方にしか指値を出さない。
etc…

実際の所どれを採用しても結果に大差はなかったのじゃないかなとは思います。大事なのはそこではなく、何故この系統のロジックで取り組んだかという部分です。

この系統のロジックで挑んだ理由としてはざっくり以下4点です。

①BTCMEXは当時それほど利用者がいなかった
②大きい板は実際に約定できる板だと事前に確認していた
③best rate付近にギチギチに板が詰められていた訳ではなかった
④maker側はマイナス手数料だった

①②に共通する部分ですが、まだそれほど利用者がいる状態ではなかった為成行でTakeがブンブン飛んで来る訳でもなく、大き目の板をTakerが突き破るほどのエネルギーがないだろうと判断しました。

②に関しては、後々かなり怪しくなって行った（約定しない偽物の板）けど少なくとも取引所初期の頃はちゃんと約定していました。約定する板という事は、自分のポジションが逆方向に担がれるのを抑制するのに有効という事です。

③に関しては、best rate付近に板がギチギチに詰め込まれているような取引所では、取引所自身もしくは取引所に近しい関係のMarketMakerの出す板にスピードで勝てる可能性は低く、高頻度MMbotは厳しい戦いになります。（約定しないという意味で。）ただ、当時のBTCMEXではbest rateに大きな板を置いてあるわけではなく、少し離した価格に大きな板を置くタイプだったので高頻度MM行けるんじゃないかと判断しました。

④に関しては、当時はmaker側がマイナス手数料の業者が多かった印象ですが、マイナス手数料なのでポジション損益自体は右肩上がりにする必要もなく、横這いぐらいで十分です。
makerがマイナス手数料じゃない取引所でも同じような戦略でそこそこ利益を出せていた経験があったので、マイナス手数料だったらまあ利益出るでしょと思ってバックテストなんかもやりませんでした。


強い人達はもう少ししっかりやるだろう部分をだいぶすっ飛ばしてはいますが、下調べしてちょっと考えてテストして発動という一応基本に沿った立ち回りで勝てた感じですね。最終的にプラスで終わる事を目的として動かしていただけの印象が強いですが、参加者が少なかった事もあり勝てました。

私の中ではこの系統のロジックは寿命が短いイメージなのですが、案の定数ヶ月ぐらいで儲からなくなって行きましたね。参加者も変わって行ったのかなと思いますが、状況が変わって行く毎に手を変え品を変え、何だかんだ月数百万ぐらいは利益を出し続けてくれた取引所でした。
記憶はかなり曖昧ですが、確か証拠金は50万も入れていなかったぐらいじゃないかなと思います。

使う取引所の特徴や取引環境は？
どういう層が利用しているのか？
対戦相手は誰なのか？

対戦相手や環境に合わせて使う戦略を変えるというのが、私のような行き当たりばったりbotterには必要なのではないかと思います。

これを読んでいるそこのあなたもですよ！
使い続ける事が出来るという伝説の幻の神懸かった聖杯を探すのはやめましょう。あなたの時間は有限なのです。一円でもいいからもぎ取りましょう。
「研究者になりたいのか？お金を稼ぎたいのか？」
人それぞれ目的が何であっても良いのですが、自分の目指す先を見失わないようにして下さいね。
私の場合研究側を怠りすぎなのでバランスも大事。
坂東はエイジ。



ここからは余談ですが、マイナー取引所の取引大会などは誰しもに優勝のチャンスがあると思いますが、注意点も存在します。

一年ほど前の話ですが、違う取引所の取引大会でこんな事されたで！みたいな話を以前twitterツリーにまとめていたので興味があれば読んでみて下さい。簡潔に言うと出来レースに本気出してしまったという感じ。
それにしてもよく似た名前の取引所ですねぇ。。

ここの板は全然約定しない板だったので、前述とはまた違うロジックで取り組みました。機会があればこの戦略もいつか解説してみるかもしれません。


最近はと言うと未だに中堅以下の取引所攻略にいそしんでいます。
先月（23年11月）の利益は約650万円ぐらいでした。

何というか決して悪いわけではないのですが、派手さに欠けるというか。
私は頭パーンなホームランを打ちたいのですが、未だにホームランは打ったことがない感じです。
本来であればその取引所で勝てる戦略が見つかったらロット・回転の限界までぶん回すのが一番いいのですが、最近はぶん回すと妨害（凍結や遅延等）してくる所もあるのでかなり抑え目にしています。利益追求とは間逆の事をしなくてはいけない事も多々あり、やきもきする日々です。
中堅以下の場合、対戦相手が取引所もしくはそれに近しい業者になるケースが多いということでしょう。一般ユーザーより早いMMなんてものは当然あると思ったほうが良いですね。


私のように中堅以下の取引所に乗り込むというやり方は、リスクが高すぎるのでとても誰かにお勧めできるようなものではありませんが、どうやっても勝てないという人は取引所を変えてみるというのは良い選択だと思います。
同じロジックなのに取引所を変えるだけで驚くほど結果が違うというのはままある事ですので。

さてさて、botterのアドベントカレンダーに紛れ込んだ技術的な話が皆無の記事はいかがでしたか？
引き続き2023年のアドベントカレンダーを共に楽しんでいきましょう！


そう言えば本記事のバナーに使ったアインシュタインの写真。
6-3が何故6になっているのか皆さんはご存知ですか？



私は知りません。
ヒーハー



何かご意見、ご指摘等ございましたら
X(twitter)までよろしくお願い致します。

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