オージキウイ(AUDNZD) ハーフ＆ハーフ中央値の考察

だっち

2024年3月17日 21:58

FXリピート売買においてエース級の働きをしているオージキウイ

オージキウイをハーフ＆ハーフ戦略で運用している方非常に沢山いると思います

今回はそんなオージキウイ　ハーフ＆ハーフ戦略の中央値について考察していきます
あくまで、ひとつの考え方として参考にしてもらえれば幸いです！

結論

いきなり結論ですが、私は1.077がベストかなと判断しました！

※2024年3月時点の評価であることご留意ください

検証方法

使用データ

Investing.comよりAUDNZDの過去10年(2014-2023)のヒストリカルデータ（日足）を使用
総データ数：2608

【事前準備】売レンジ、買レンジをそれぞれ8つの領域に分類

・ハーフ＆ハーフの売ポジを持つ範囲（＝中央値から上の範囲）の分類

中央値から60pips離れるごとにS1、S2、S3・・・としS8まで8つに分類

中央値を1.077にした場合のイメージは図1の通り
この場合、
S1が意味する範囲は「1.077～1.083」
S8が意味する範囲は「1.119以上」
となる

・ハーフ＆ハーフの買ポジを持つ範囲（＝中央値から下の範囲）の分類

中央値から60pips離れるごとにL1、L2、L3・・・としL8まで8つに分類

中央値を1.077にした場合のイメージは図2の通り
この場合
L1が意味する範囲は「1.071～1.077」
S8が意味する範囲は「1.035以下」
となる

【事前準備】エクセル数式で日足終値の分布表を作成

（細かすぎるので詳細割愛）

ざっくり説明すると以下の流れをエクセル数式で自動化
①中央値を入力
②①の中央値に従いS8～L8までの各領域のレンジの上限・下限レートを自動設定
③過去10年分の日足終値データ（計2068）1つ1つが②のS8～L8のどこに当てはまるか自動振分
④③の結果を集計し結果を可視化

例えば、中央値を1.080にした場合の分布結果は以下の通り

できるだけ直感的に理解できるような表構成にしたつもりだがポイント絞って補足

Rate列の見方
表の構成上分かりにくいので説明
例えばS3の左に書かれているRateは1.092となっているが、これはS3の範囲が1.092から一つ上のS4の1.098まで、つまりS3：1.092～1.098であることを意味している
2014~2023列の見方
各年の日足データがL8～S8のどこに位置していたかの集計結果
過去10年、過去5年、過去4年、過去3年列の見方
2014~2023列の集計結果を対象の期間で合計し各領域の割合を横棒グラフで可視化

1.080から1.074の分布結果(10pips毎）

検証結果

分布を示す緑の棒グラフを見たときに
・中央値ができるだけ山の頂点になっている
・中央値を起点に上の分布、下の分布ができるだけ対象になっている
を評価ポイントとしてみたところ1.077が良さげ(※)だと判断

※ここは個人で意見が分かれる認識
ex.)
・急騰した場合の含み損を抑えるため中央値を高くする
・マイナススワップは嫌なので中央値低めにする
とか？