バックテストと最適化の必要性

今回はバックテスト（BT）と最適化の必要性を考えていきたいと思います。

最近、あるEAを作成した方がこうおっしゃっていました。

「裁量での介入をすることを前提に設計しているEAなのでBTなんて必要ない。」

確かにそういう意見もあるとは思います。ではこれからその方が仰ったとおりの設定でＢＴをしてみましょう。

ＢＴ期間は2020-2021　1分足、ナンピン幅7.5＄、利確2＄、ポジ制限6

スタート証拠金は10万を想定して損切を10万に設定、ロットは0.01

GOLD 2020-2021 BT結果　ﾌﾞﾛｰｶｰ：XM

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えーと、損切が9回ありますね。これをすべて裁量で回避すればＯＫってことですね。

こうも言っていましたね

「トレンドラインを割れば損切することが一番安心するでしょ？」

このトレンドラインとはどの時間軸のトレンドラインかは不明ですが、確かに引ければ安心ですよね。それが分かっているのであれば、ＥＡの中に入れ込めばいい話かと思いますが。

ＢＴをする必要性に関してはわかって頂けたでしょうか？過去のデーターに対して当てはめているので、もしかしたら今後うまくいく可能性が有るかと思いますが、上手くいくにはまずはＢＴの損切箇所を確認する必要があると思います。

例えば・・・

①損切が指標時に重なっている⇒そのタイミングを止める

②一定の時間帯で損切している⇒その時間帯を止める

上記のような分析をするにはＢＴが必要になりますよね。

では、次にこのＥＡを僕が最適化したらどうなるかやってみました。

ﾌﾞﾛｰｶｰや期間は同じで最適化しました。分析の結果SHORTでやられている部分が多かったのでその辺りを考慮して、LとSは分けました。

GOLD　LONG　2020-2021

GOLD　SHORT　2020-2021

ではこちらをQA分析にかけてみます

先に言っておきますがこれは同じEAです。過剰最適化している可能性もありますが、製作者さんがアナウンスしている設定とこの設定ならどちらを使うでしょうね？

僕なら自分で最適化した設定を使います。なぜなら戦略が立てやすいから。

ナンピンを4段くらいし始めた時のみ注意すればいい話で、それはBT上では数えるほどしかありません。

そのうえ収益もこちらの方が断然上なので答えは決まっていますね。

僕が最適化する理由としては、自分自身での戦略を明確にするためです。

裁量トレードだと、シナリオを考えてそこから外れれば損切するといったようにトレードすると思います。

EAでもおなじです。最大DDを認識し、どのような部分で損が発生しやすいかを分析することによってEAの停止基準や証拠金の計算が初めて出来るようになります。

長々と書きましたが、以上が僕が考えるBTと最適化の必要性です。

因みに、こちらの最適化セットファイルは「心当たりのある開発者」さんにしか販売しません。

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