utaki2 最適化
初めに
こんにちは！
前回からかなり時間が経ってしまいました(-_-;)
今回は-ウタ-@FXさん(@small_world_uta)のutaki2最適化になります。
以前、依頼を受けて最適化したnoteはウタさんが書いてくれたこちらになります。
前回の最適化からフォワードテストを経て他の通貨でも通用するのではと思いやってみました。
最適化に対する考え方
僕自身の考え方も少しづつ変わってきており今回は違う考え方でやってみました。
最適化条件
期間：2016-2022
通貨：GBPAUD
DD：約20万以下
ブローカー：XM
ここまでは今までと同じですが、今回は下記条件を追加します
①同じパラメーターで多通貨での対応
②合計試行回数を多くする
検証項目
A：BT(バックテスト）より読み取れる数値の分析
今まで通りの分析方法でDD・PF・RF+QAをみることになります。
B：ナンピンを含めた試行回数・DDの確認
ナンピンして決済までを「1回」とカウントすることで試行回数の多さがどれ位か確認します。
またX段目での決済でどれくらいDDがあるかがCSV出力した収益曲線から読み取ることができます。
C：保有時間の長い期間での挙動
ナンピンしにくいEAに関しては、保有時間が30日間というものも少なくありません。例えば、「スタート時期がたまたまDD浅かった」パラメーターを選んでいる可能性も有ります。
そこで保有期間が長くなるエントリー日+1日をBT開始時期として再度BTをして最大DDの変化を確認しました。
イメージ的には保有時間が長い部分＝アウトオブサンプルとしています。
目標として
アウトオブサンプルDD＝BT CSV DD×1.3（±30％以内に収まる）
対象保有期間は7日以上としBTを実施しました。
以上の項目を検証項目としてまとめて行きつつ、A・B・Cが満たされた通貨のみ稼働しようと考えます。次項より通貨別の検証を実施します。
D：ロット変更によるDDの変化
よくロットを上げるとDDが変化することがあります。
例：0.01→0.03 DDは単純に3倍にはならない
こちらも今後ロットを上げていく中で不可欠だと考え0.1ロットまで確認しました。
AUDUSD
検証A
ストラテジーテスト
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
検証C
保有時間外BTにおけるDD変化
検証D
CADCHF
検証A
ストラテジーテスト
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
検証C
保有時間外BTにおけるDD変化
検証D
EURCAD
検証A
ストラテジーテスト
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
検証C
保有時間外BTにおけるDD変化
検証D
ロットを上げていく中でDDが異常に深くなったので中止
使用する場合は最小ロットでの運用が良いと考えます。
EURCHF
検証A
ストラテジーテスト
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
検証C
保有時間外BTにおけるDD変化
検証D
EURJPY
検証A
ストラテジーテスト
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
検証C
保有時間外BTにおけるDD変化
検証D
GBPAUD(最適化対象)
検証A
ストラテジーテスト
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
検証C
保有時間外BTにおけるDD変化
検証D
NZDCAD
検証A
ストラテジーテスト
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
検証C
保有時間外BTにおけるDD変化
検証D
USDCAD
検証A
ストラテジーテスト
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
検証C
保有時間外BTにおけるDD変化
検証D
USDCHF
検証A
ストラテジーテスト
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
検証C
保有時間外BTにおけるDD変化
検証D
合算PF
検証A
QA分析
検証B
ナンピンを含めた試行回数
CSV出力より読み取れる最大DD分析
各通貨の比較
今まで分析してきたことを簡単にランキング形式にしました
これでは見づらいのでグラフで可視化しました。
グラフが大きいほど優秀としています。
バランス型はUSDCAD・USDCHF・CADCHF
リスク型はEURJPY・AUDUSD・GBPAUD
落選はEURCHF・NZDCAD・EURCADですね。
ここからは落選以外で相関を見てみます。
通貨の相関関係
上記より
①CADCHF+GBPAUD
②USDCAD+CADCHF
③EURJPY+USDCAD
④GBPAUD+AUDUSD
⑤GBPAUD+CADCHF
①、④、⑤は最適化対象が入っているので対象外とし、②か③が有効かと考えます。
②のopen tradeをCSV出力すると・・・
③のopen tradeをCSV出力すると・・・
上記より6段目以降はDDが深くなりリカバリーに時間がかかることが予測されるため6段目での損切りをするルールとします。
戦略
ハイリスク
USDCAD・USDCHF・CADCHF・EURJPY・AUDUSD・GBPAUDを同時に運用する。段数損切りは6段とし多通貨でのリカバーを早くする戦略とする。
証拠金はCSV出力DDから被りがないものとし20万とする。
ミドルリスク
USDCAD・CADCHF・EURJPYの相関が低い組み合わせ運用。
段数損切りは6段とし極力リカバーを早くする。
証拠金はCSV出力DDから被りがないものとし20万とする。
ローリスク
CADCHF・USDCADの2通貨での運用。
証拠金はCSV出力DDから被りがないものとし20万とする。
損切り用EA
マジックナンバー毎の段数損切り機能を外部EAとしてWANさん（@wonderfulfxlife)に制作して頂きました！
こちらを使用することでDDに達する前に損切りされることができます。
ブローカーの比較
XMとtitan bladeの比較を行いました。
レバレッジの違いが有るので証拠金最大DDは対象外とし、その他の部分は概ね同じになった通貨ペアはCADCHF・EURCHF・EURJPY・USDCADとなりました。
リアルフォワードからの検討(2022/12/18)
今回前述した通貨(CADCHF・USDCAD・EURJPY・GBPAUD）+今まで使用していたGBPUSD・GBPNZDを用いてMMU杯というEA大会に出場しました。
MMU杯に関してはたっくんさんが纏めてくれているのでそちらを参照ください。
【MMU杯 2022】FX自動売買は本当に勝てるのか！？｜たっくん｜note
大まかなルールとしては
資金：10万円
ブローカー：どこでもOK（僕はTitan bladeを採用）
期間：2022/8/15～12/15
となっていました。今回のPFとしてはDDは10万円を超えることは認識していましたが、分析の中で7段以上になる確率が統計的に低いと考え、WANさんに外部EAを作成していただき、所定の段数になると損切する形で全損はしない設計として挑みました。
結果としてはこちらになります。
MMU杯2022/なっかん@tdepzfaryb他者+自己開発 - MMU管理委員会 さんのMT5 (real-trade.tech)
その収益曲線の中での僕なりの考え方とウタさんにして頂いたことを書いていきたいと思います。
一回目の損切
こちらはCADCHFでの損切になりました。これに関しては想定内の範囲と考え、CADCHF・USDCAD・EURJPY・GBPAUD・GBPUSD・GBPNZDの布陣を変更することはしませんでした。
ただ、その後CADCHFをビジュアルモードで確認した時に連続エントリー（ナンピンを待てないところ）が有ったので後日停止することにしました。
二回目の損切
こちらはGBPUSDでの損切になりました。GBPUSDの急落で損切前には連続利確することもあり、こちらは正直想定外でした。大会前から6か月程度確認している時には、5段目までの利確が多く問題ないと感じていました。
ここが見直すきっかけになったタイミングになります。
ウタさんへの提案
僕の分析通りのBTは、いままでのutaki2では出来ませんでした。そこで下記を提案し導入していただきました。
①段数損切（〇段になると損切）
②損切時間（〇段になってから△分後に損切）
③金額損切（一通貨あたりの含み損が◎円になったら損切）
こちらのバージョンアップのおかげで、自分の分析が正しかったかが確認できました。結論としては、7段で長い時間持つことで損切金額が少なくなることがわかりました。
ただ今までの布陣にこの機能を導入して運用すると、ポジションの被りが発生した時に維持率次第ではロスカットになってしまう可能性が有ると考えました。
ですので、3-5通貨であまりレバレッジを効かせない運用ができる設定を探してみました。
バージョンアップ後の最適化
前述までを踏まえて下記コンセプトとしました
①DDは5万以下
②3-5ポジションまでの運用
③相関性の少ない通貨ペアの組み合わせ
④すべて同じパラメーター（売り・買いは適宜変更可）
ではこれで最適化した内容を記載します。
AUDCAD
QA分析
ナンピンを含んだ決済回数は343回となりました。
時間損切は5回、金額損切は0回となりました。
CHFJPY
ナンピンを含んだ決済回数は461回となりました。
時間損切は7回、金額損切は1回となりました。
EURUSD
ナンピンを含んだ決済回数は508回となりました。
時間損切は6回、金額損切は2回となりました。
合算QA
相関性確認
各通貨のBT開始日付変更による変化
検証項目Cを
①証拠金相対DD
②PF
③YRF（RF/BT期間）
で評価してみました。
①証拠金相対DD
ここから推測される証拠金は
10×0.8(EURUSD)+10×0.5(CHFJPY)+10×0.4(AUDCAD)=17
となりますが、相関はあまりないことから2通貨で考えると
10×0.8(EURUSD)+10×0.5(CHFJPY)=13
約13万円必要となります。
②PF
AUDCAD・CHFJPYは大きな損切をしていないのでPFは安定しています。
EURUSDは大きな損切をしながら右肩上がりになっているので、かなりばらつきがあります。
③YRF
かなり上振れしているものがあったのでその部分は割愛しました。
やはりリカバリーに関しては、EURUSDが見劣りする部分はありそうですね。ただ、収益に関してはAUDCADと変わらない位稼いできていたので採用としました。
では、こちらを岩ライザーで分析してみましょう。
岩ライザーでは、BT上の証拠金を分析側で変更することが可能です。
そのほかにも、QA以上にDDに関する分析が細やかに出来ます。
また、複利計算もpipsよりロット変更しながら分析側でやってくれるので非常に便利なツールとなっています。
ただし、ナンピンマーチンやロット変動型のロジックを取り入れているEAの複利計算はすべて同じロットで計算されるので注意してください。
岩ライザーによる分析
相関性も低く停滞期間も長くないPFができたと思います。
こちらをMMU杯で11月から稼働させました。
結果がこちらになります。
この時の最大DDは目測で1.5万までに収まっていました。
2022/12/31 現在は止めていますが、年明けよりリアルトレードを公開しますので少々お待ちください。※1/23から全乗せ30万0.01スタートに変更
今回はこのMMU杯で使用したセットファイルを販売するのですが、じゃあその前まで分析していたやつはどうなのよって思いますよね？
それがこちらになります。（デモ）
utaki2 テスト - なっかん さんのMT5 (real-trade.tech)
ブローカーはTitan bladeで50万スタートの0.02ロットで運用してみました。
良い感じで損切しながら右肩上がりになっているのがわかると思います。
今回はこちらのセットファイルをおまけで付けさせて頂きます。
けどブローカーでTitanってウタさんところでは無理じゃなかったけ？と思うでしょ😎？今回は購入者限定でブローカーはどこでもOKにしてもらいました！
購入に関して
＜購入内容＞
・損切なしセットファイル（GBPAUD・AUDUSD・CADCHF・EURCHF・EURJPY・NZDCAD・USDCAD・USDCHF）
→バージョンアップ後に追加されたパラメーターだけを弄ってみたりすると時短です。
・MMU杯使用セットファイル（EURUSD・AUDCAD・CHFJPY)
・ブローカー指定なし utaki2 EA 1つ（タリタリ連結可）
※口座縛りあり
・もろもろの分析データ（データ量が多すぎてみる人がいるかわかりませんが・・・）
＜購入方法＞
①noteを購入する
※note購入者とTwitterアカウント名は同じにしてください
②購入画面スクショを@tdepzfarybにDMで送る
※アカウント名が見える形でスクショください
→セットファイル送付
③購入画面スクショ+使いたい口座番号を@small_world_utaにDMで送る
→EA送付
注意事項
こちらのセットファイルはあくまで設定例としています。ご自身の環境下でBTを行い、調整が必要な場合はご自身でしてください。
なお、損失に対する補償は致しかねます。
ご検討宜しくお願い致します。
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