エヌビディア株 NVIDIA Corporation (NVDA) Seasonality, OPTION建玉 & Gamma Exposure (GEX) 分析
At close:914.35ドル(10.63ドル)
エヌビディア株 Seasonality(NVDA季節性)1-4月分析
1999年-2024年3月21日(Yellow)までの日々の平均リターンを集計しています。
1999年-2024年では、第1四半期末に向けては上昇傾向が強くでています。
2020年-2024年3月21日(Yellow)の最近の4年間でも3月29日までは強い上昇傾向がでていますが4月に入ってからは株価は一進一退傾向です。1-3月のような上昇傾向にはなっていません。
エヌビディア株の1999-2024年の月別の平均リターントレンド分析
1-3月は高いパフォーマンス、4月は低調、6-7月はマイナス傾向が出ています。
11月がエヌビディア株では最高のパフォーマンス月(10%)になっています。
エヌビディア株は6-7月に大きめの調整をさせてくるならそこは年末に向けての買い場を提供しそうなトレンドです。
January 3.194983
February 8.099361
March 6.664823
April 0.279278
May 9.119160
June -2.704175
July -1.782686
August 8.850216
September -2.465551
October 5.183059
November 10.705897
December 3.402590
エヌビディア株のオプションの全建玉
オプションガンマエクスポージャーGamma Exposure (GEX)分析
3/22満期では、行使価格915ドルで最大のGEXです。
915ドル以上で満期を迎えたいロンググループ、915ドル以下で満期を迎えたいショートグループの構図になっています。
3/28満期では、行使価格930ドル(本日高値926ドル)がレジスタンスとして壁になっています。
行使価格930ドルを越えると950ドルに吸い寄せられますが行使価格955ドルからはGEXが急激に低下し955ドル以上にはGEXからは現段階では期待薄に変わっています。
反対に、行使価格890ドルを割れると負のガンマに戻り株価は軟調に変わりますがGEXが急激に低下し行使価格830ドルまでの下をオプションマーケットではみています。
GEXからは3/28満期では830-955ドルのレンジを作りたいグループがいます。
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