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（番外編）RSIとローソク足の並びを使ってハイローを検証したら、なかなか良い結果が得られた

ハイローおやじ

RSIとローソク足の並び方からハイローなどのバイナリーオプションの勝率を検証してみたら、思った以上に良い結果が得られたのでご紹介します。

検証に使用したのは、私自身が自作しているサインツールインジケータです。


バイナリーオプションの自作サインツールの紹介

これまでのサインツールのコードは無料で紹介していますので、良かったら参考にしてみてください。

今後、いろいろな条件で検証可能なインジケータを開発・変更していくのですが、現状のインジケータで検証してみた結果の一部を紹介していこうと思います。

前回までの内容はこちらから。


ペイアウト率から必要な勝率を計算する

ペイアウト率から必要な勝率を計算します。計算は簡単で、1をペイアウト率で割るだけです。

1.8倍であれば、55.6％以上。
1.85倍であれば、54.0％以上。
1.9倍であれば、52.6％以上。
1.93倍であれば、51.8％以上。
1.95倍であれば、51.2％以上の勝率があればOKです。

例えば、ハイローオーストラリアのドル円・Turbo・1分足の場合、ペイアウト率は1.95倍なので、51.2％以上の勝率でプラスになります。3分足ならペイアウト率は1.9倍なので52.6％以上です。簡単ですね。


必要な試行回数

次に必要な試行回数について考えてみます。

勝率が60％だとしても、月に1回、年に20回程度の試行回数では少なすぎます。確率が収束することも考えると、年間1000回以上2000～3000回くらいのエントリー回数は欲しいところです。

以下にペイアウト率1.95倍の対象に対して51％から56％の勝率でトレードを行い、その試行回数が100回、500回、1000回、2000回の場合を100回ずつ検証した結果を示します。pythonを使用しました。

ペイアウト率1.95倍なので、利益は0.95、損失は1です。

結果はいくつかをピックアップして紹介します。


①　勝率51％　試行回数100回の場合

ペイアウト率1.95倍の必要勝率は51.2％以上なので、勝率は足りていません。試行回数が100回なので上振れしているものもありますが、全体的に下がる傾向のようです。


②　勝率51％　試行回数3000回の場合

一部上振れしていますが、全体的に右下下がりです。


③　勝率51％　試行回数3000回の場合

一部上振れしていますが、全体的に右下下がりです。

ここからは試行回数1000回で、勝率だけ変更して検証してみます。


④　勝率52％　試行回数1000回の場合

まだまだ確実に勝てる状況とは言えないです。


⑤　勝率53％　試行回数1000回の場合

まだ駄目ですね。


⑥　勝率54％　試行回数1000回の場合

少し右肩上がりが増え始めました。


⑦　勝率55％　試行回数1000回の場合

このあたりから実用性がありそうです。


⑧　勝率56％　試行回数1000回の場合

文句なしですね。USDJPY1分足では、56％以上あれば最高ってことですね。


⑨　勝率56％　試行回数100回の場合

たとえ勝率が56％であったとしても、試行回数が100回程度であれば右肩上がりに収束することはないようです。


⑨　勝率56％　試行回数500回の場合

500回でも厳しいので、やはり1000回以上は欲しいですね。


⑩　勝率54％　試行回数2000回の場合

勝率54％なら2000回程度はほしいところ。


⑪　勝率53％　試行回数3000回の場合

53％なら3000回でようやくといった感じです。


以上より、ペイアウト率1.95倍の場合、56％で500回、54％で2000回、53％で3000回くらいの試行回数が稼げるポイントを探すと良いようです。

その他の場合もまた検証して紹介しますね。



ローソク足だけで勝率を求める

2020年から2023年のローソク足を使用して、各パターンが生じる確率を計算して表にまとめました。


①　陰線の次も陰線　陽線の次も陽線になる確率

同じ色の足が続く確率は50％以下でした。


②　陰線の次は陽線　陽線の次は陰線になる確率

①の陰線続き、陽線続きより少しだけ確率が高くなりました。BTCUSDは30分以上で陽線と陰線が交互に現れる確率が、若干高いようです。


③　陰線→陰線→陰線　陽線→陽線→陽線になる確率

①の陰線続きと同じく50％以下の確率でした。


④　陰線→陰線→陽線　陽線→陽線→陰線になる確率

GOLD、BTCUSDで50％以上が多く見られます。このあたりを基本に条件を足していきます。


⑤　陰線→陰線→陰線→陰線　陽線→陽線→陽線→陽線になる確率

同じ足が4本続く確率は、47％以下ですね。


⑥　陰線→陰線→陰線→陽線　陽線→陽線→陽線→陰線になる確率

同じ足が3本続いた後、反転する確率は50％を超えるものが多いようです。特にBTCUSDで顕著ですね。


⑦　陰線→陰線→陰線　陽線→陽線→陽線で順番に足のサイズが小さくなってから反転する確率

EURUSDやGBPUSDの短期足で悪化したものの、4時間などの長期足では改善されています。長期的反転は、少しずつ織り込まれていくのかもしれません。


⑧　陰線→陰線→陰線　陽線→陽線→陽線で順番に足のサイズが大きくなってから反転する確率

60分以下の短期足でかなり改善されました。特にBTCUSDで57％以上の結果が出ています。GBPJPYも良さげです。これに追加条件を加えることで実用化可能ですね。


以上より、ローソク足だけの検証において次の足の方向は、反転を狙った方が確率が良くなる傾向があるようです。

次は、このローソク足の反転狙いにRSIの要素を取り入れて検証してみます。


RSIも加えて勝率を計算してみる

①　期間20のRSI（RSI20）が40％以下で陰線→陽線　RSI20が60％以上で陽線→陰線する確率


②　期間20のRSI（RSI20）が40％以下で陰線→陰線→陽線　RSI20が60％以上で陽線→陽線→陰線する確率


③　期間20のRSI（RSI20）が40％以下で陰線→陰線→陰線→陽線　RSI20が60％以上で陽線→陽線→陽線→陰線する確率


④　期間20のRSI（RSI20）が40％以下で陰線→陰線→陰線→陽線　RSI20が60％以上で陽線→陽線→陽線→陰線する確率　（1個目＞2個目＞3個目）


⑤　期間20のRSI（RSI20）が40％以下で陰線→陰線→陰線→陽線　RSI20が60％以上で陽線→陽線→陽線→陰線する確率　（1個目＜2個目＜3個目）

なかなか強くなってきましたね。GBPJPYの5分はペイアウト率が1.87倍なので必要勝率は53.4％以上。54.3％なのでギリギリクリアですね。15分はペイアウト率が1.85倍なので必要勝率は54％以上。54.8％なので、こちらもギリギリクリアです。

この状態で、4年間の試行回数を調べてみました。

15分以下なら年間1000回以上の試行回数がありそうです。

施行回数に余裕がありそうなので、もう少し条件を高めてみてもいいかもしれません。

ちなみにBTCUSDは勝率が高いですが、その分ペイアウト率が低いです。


⑥　期間20のRSI（RSI20）が35％以下で陰線→陰線→陰線→陽線　RSI20が65％以上で陽線→陽線→陽線→陰線する確率　（1個目＜2個目＜3個目）

GBPJPYの5分足が54.3％から55.1％に改善しました。

試行回数は半分くらいになってしまいましたが、まだ年間500回くらいはありそうです。


⑦　期間20のRSI（RSI20）が30％以下で陰線→陰線→陰線→陽線　RSI20が70％以上で陽線→陽線→陽線→陰線する確率　（1個目＜2個目＜3個目）

GBPJPYの5分足が54.3％から55.8％に改善しました。

しかし、試行回数が年間250回くらいなので年間で下振れしてしまう可能性がありそうです。


自作サインツールで検証してみた

ハイロー判定の関数部分を以下のように変更して検証してみた。期間は2024年1月から本日まで。GBPJPYの5分足です。

//　HighLow判定用の条件関数　trueとfalseを返す
bool HLCondition(string HL, int num)
{
   //　numから過去に3本分取得
   CopyOpen(_Symbol,PERIOD_CURRENT,num,3,mOpen);
   CopyHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,num,3,mHigh);
   CopyLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,num,3,mLow);
   CopyClose(_Symbol,PERIOD_CURRENT,num,3,mClose);
   CopyTime(_Symbol,PERIOD_CURRENT,num,3,mTime);

   // RSIインジケータ 期間14
   RSIhandle = iRSI(_Symbol,PERIOD_CURRENT,RSIperiod,PRICE_CLOSE);

   //　RSIの条件を配列に取得
   CopyBuffer(RSIhandle,0,num,3,RSI);
   
   bool HLC=false;
   // Lowになる条件　RSIが60以上　2つ前が陽線　1つ前が陽線 サイズ拡大
   if(HL=="Low" && RSI[0]>RSIUpper && mOpen[2]<mClose[2] && mOpen[1]<mClose[1] && mOpen[0]<mClose[0] && MathAbs(mOpen[2]-mClose[2])<MathAbs(mOpen[1]-mClose[1]) && MathAbs(mOpen[1]-mClose[1])<MathAbs(mOpen[0]-mClose[0])){
      HLC=true;
   // Highになる条件　RSIが40以上　2つ前が陰線　1つ前が陰線 サイズ拡大
   }else if(HL=="High" && RSI[0]<RSILower && mOpen[2]>mClose[2] && mOpen[1]>mClose[1] && mOpen[0]>mClose[0] && MathAbs(mOpen[2]-mClose[2])<MathAbs(mOpen[1]-mClose[1]) && MathAbs(mOpen[1]-mClose[1])<MathAbs(mOpen[0]-mClose[0])){
      HLC=true;
   }
   return (HLC);
}


①　期間20のRSI（RSI20）が40％以下で陰線→陰線→陰線→陽線　RSI20が60％以上で陽線→陽線→陽線→陰線する確率　（1個目＜2個目＜3個目）

勝率は54.2％でした。試行回数は343回。


②　期間20のRSI（RSI20）が35％以下で陰線→陰線→陰線→陽線　RSI20が65％以上で陽線→陽線→陽線→陰線する確率　（1個目＜2個目＜3個目）

勝率は56.7％でした。試行回数は187回。


③　期間20のRSI（RSI20）が30％以下で陰線→陰線→陰線→陽線　RSI20が70％以上で陽線→陽線→陽線→陰線する確率　（1個目＜2個目＜3個目）

勝率は55.6％でした。試行回数は90回。


35％、65％あたりが良さそうですね。


まとめ

自作のサインツールを使って勝率を検証してみました。GBP5分足においてローソク足の形状が3本陰線、3本陽線の反転を狙うと結果が良かったです。また、3本のローソク足は拡大していく方が反転の傾向が強かったです。さらに、RSIが35％以下もしくは65％以上であればなおよいようです。

施行回数も年間1000回くらいは狙えそうです。

今後、サインツールをさらに使いやすく改善するともに、検証結果も報告していくので良かったらフォローお願いします。

ここまで読んでいただきありがとうございました。


使用したサインツール


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