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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってき…

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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

  • この市場が面白い。

    世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。

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CFTC金融・商品　先物　投資家別ポジション報告　（IMMポジション）

　アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。 　金融商品については、、仲介業者（ディーラー・銀行）、機関投資家（年金・保険・投信：アセット・マネージャーAM）、レバレッジ・マネー（LM）、その他、未報告の5分類です。（※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。） 　旧フォーマット（COTレポート）も継続して公表しています。旧フォーマットでの投資家種別は、大口投機(非商業部門:Non-Commercial)、

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    • 米国株　まとめ　5月22日：タカ派的なFOMC議事録で株価は後退＊備忘録＊

      S&P500指数（SPY）は-0.27％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.51％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.05％下落 米国株価指数は小幅安で引け、ダウ工業株30種指数は1週間ぶりの安値となった。世界的な債券利回りの上昇が、株式市場全体の重荷となった。 英・独10年債利回りは、英国の消費者物価が先月予想を下回り、イングランド銀行がいつ利下げに踏み切ることができるかという疑問が生じたため、2週間半ぶりの高水準に上昇した。 また、ドイツでは第1四半期の賃金が予想以上

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      • 米国株　まとめ　5月21日：Nvidiaの決算を控え、株価は上昇＊備忘録＊

        S&P500指数（SPY）は火曜日、+0.25％上昇し、ダウ工業株指数（DIA）は+0.17％上昇し、ナスダック100指数（QQQ）は+0.21％上昇 米国株価指数は先週の史上最高値のすぐ下で推移し、小幅高で引けた。 ウォーラーFRB総裁とボスティック・アトランタ連銀総裁が、利下げを行う前にインフレ率の低下を待つことを支持すると発言したため、株価上昇は限定的だった。 T-note債券利回りが低下したことは、株式の支援材料となった。 ウォーラーFRB総裁は、利下げを開始するには

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        • 米国株　まとめ　5月20日：FRBがタカ派な発言をしたことで、株価はまちまち　＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+0.09%上昇、ダウ工業株指数 (DIA) は-0.49%下落、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.69%上昇 米株価指数はまちまちで、ナスダック100は過去最高値を更新した。 チップ株の強さが市場全体を支え、ナスダック100を過去最高値に押し上げた。 また、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスが通期の調整後EPS予想を上方修正したことで、クルーズ・ライン運営会社が上昇した。 JPモルガン・チェースのマイナス4％の下落

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月14日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

          WTI原油先物 オープンインタレストが若干減少しています。マネイジドマネーのロングは微減、ショートは大きく減少しました。ロングはショートの2.7倍持っています（1ヵ月前の約7倍から大きく減りました）。生産者のロング、ショートとも減りました。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります（まだネットでロングで増加傾向です）。生産者はまだ強気で見ているのかもしれません。スワップ（大手メジャー含む）はネットショートです（ショートカバーしています）。スワップのショートはロングの9

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月14日時点　 商品(エネ…

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月14 日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ショートは大きく減りましたが、大きいままです。ロングは変化なし。アセットマネージャーの円ロングは変化なし。ショートは大きく増えました。 レバレッジマネーのトレンドは円安方向のポジションで増えていましたが、止まりました。ショートカバーを続けています。レバレッジマネーのショート量はロングの3.8倍まで減りました。4月末は5.4倍ありました。ディーラーのネットは大きくロングに傾いたままです。これは顧客からのヘッジでしょう。オープンインタレストは微増で

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月14 日時点　 金融商品…

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月14日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500（E-mini）先物 オープンインタレストは若干減りました。 レバレッジマネーのショートは大きく増えました。ショートはロングの2.7 倍と増えました。　逆にアセットマネージャーのロングはショートの5.9倍です。　アセットマネージャーのショートが減っています。アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットでのロングは減少傾向ですが、今週は大きく増えました。過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています。

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月14日時点　 金融商品(…

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          米国株今週の注目　2024/5/20~：

          来週は、パウエル議長が日曜日に公の場で発言し、FOMCメンバーが講演に出て、前回のFRB議事録が発表される。大西洋を挟んで、ラガルド欧州中央銀行総裁とベイリー英中銀総裁も来週、重要な会談を予定している。先物取引では11月の政策決定委員会までに利下げが実施される確率は66%となっている。 企業決算では、エヌビディア（NVDIA）の決算発表が今週の重要な注目事項となる。エヌビディアの技術的な設定は強そうだ。中国の電気自動車メーカーXPeng (XPEV)とLi Auto (LI)

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          米国株今週の注目　2024/5/20~：

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          米国株　まとめ　5月17日：株価はまちまち、株式指数は過去最高値を下回る　＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+0.12%、ダウ工業株指数 (DIA) は+0.34%、ナスダック100指数 (QQQ) は-0.06% 株価指数は、今週の史上最高値をわずかに下回る水準で推移し、まちまちの値動きとなった。 ボスティック・アトランタ連銀総裁は木曜夕方、インフレが徐々に緩やかになり、経済の勢いが続くとの見通しを示し、「年末に向けて金利を引き下げるのが適切かもしれない」と述べた。 T-Note債券利回りの上昇は、チップ株の重荷となり、ナスダック100はマイナス

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          米国株　まとめ　5月17日：株価はまちまち、株式指数は過去最高値を下回る　＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　5月16日：金利上昇が長期化する懸念から株価は反落　＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は-0.21％安、ダウ工業株指数（DIA）は-0.10％安、ナスダック100指数（QQQ）は-0.21％安 米国株価指数は序盤の上昇をあきらめ、下落して引けた。 S&P500、ダウ工業株指数、ナスダック100種株価指数は、FRBが年内の利下げに踏み切るとの思惑から、朝方史上最高値を更新した。また、週間失業保険申請件数が予想を下回り、FRB政策にとって弱気材料となったことも、株価と債券を下支えした。 その他の経済指標では、住宅着工件数や製造業生産が予想

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          米国株　まとめ　5月16日：金利上昇が長期化する懸念から株価は反落　＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　5月15日：経済指標が利下げ期待を後押しし、株価指数は過去最高値を更新　＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は水曜日、+1.17%上昇し、ダウ工業株指数 (DIA) は+0.88%上昇し、ナスダック100指数(QQQ) は+1.49%上昇した。 米国株価指数は上昇し、S&P500、ダウ工業株指数、ナスダック100は史上最高値を更新した。 米消費者物価が予想通り低下したことから債券利回りが低下し、株価は上昇した。 また、米小売売上高、米エンパイア製造業景況指数、米NAHB住宅指数が予想を下回り、FRBの年内利下げ観測が強まった。 米4月消費者物価指数（C

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          米国株　まとめ　5月15日：経済指標が利下げ期待を後押しし、株価指数は過去最高値を更新　＊備忘録＊

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          グーグル、2024年I/O開発者会議でAIに注力する

          　グーグル（GOOG/GOOGL）は、5月14日、2024年のGoogle I/O 開発者会議をカリフォルニア州マウンテンビューにある本社で開幕し、（昨年同様）人工知能に焦点を当てた。基調講演の冒頭で、「我々は完全にジェミニの時代に入った」と宣言した。I/O 2023で、同社はマルチモーダルAIモデルGeminiの計画を発表していた。

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          米国株　まとめ　5月14日：米4月CPIの緩やかな上昇期待で、株価は上昇　＊備忘録＊

          S&P500指数(SPY) 火曜日は+0.48%上昇し、ダウ工業株指数(DIA) は+0.32%上昇し、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.68%上昇 米国株価指数は緩やかに上昇し、S&P500は5週間ぶり、ナスダック100は1ヶ月ぶりの高値を記録した。 パウエルFRB議長が「次の利上げはありえない」とハト派的な発言をしたため債券利回りが低下し、株価は上昇した。 米国4月のコアPPIが予想以上に上昇し、FRBが利上げを長期化させるとの見通しを強めたため、株価の上昇は限定

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          米国株　まとめ　5月14日：米4月CPIの緩やかな上昇期待で、株価は上昇　＊備忘録＊

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          米国先物市場での銀行勘定のポジション (CFTC 報告)　2024年5月7日時点

          米国商品先物取引委員会(CFTC)は、週次のポジション・レポート以外に銀行勘定だけのポジションを月次で公表しています。毎月月初の火曜日の引け時点を基準に集計しています。 日本円先物 米銀の円ロングが増え、円ショートが急に立っています。カレンダースプレッドでもやっているのでしょうか？外銀の円ショートも増えています。

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月7日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

          WTI原油先物 オープンインタレストが若干増えています。マネイジドマネーのロングは微減、ショートは増えました。ロングはショートの2.2倍持っています（1ヵ月前の約7倍から大きく減りました）。生産者のロングは増え、ショートも増えました。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります（まだネットでロングで増加傾向です）。生産者はまだ強気で見ているのかもしれません。スワップ（大手メジャー含む）はネットショートです（ショートカバーしています）。スワップのショートはロングの9.5倍

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月7日時点　 商品(エネ…

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月7日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500（E-mini）先物 オープンインタレストは大きく増えました。 レバレッジマネーのショートは大きく増えました。ショートはロングの2.5 倍と増えました。　逆にアセットマネージャーのロングはショートの5.1倍です。　アセットマネージャーのショートが減っています。アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットでのロングは減少傾向ですが、今週は増えました。過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています。

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