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OKExでBitcoin先物と現物のアービトラージを行う方法(レバレッジなし)
OKExのBitcoin先物のアービトラージ。最も簡単な手法について説明しています。
定義先物契約
満期日に買い手/売り手に、ロング/ショートの経済的効果を与えるもの
OKExの場合、今週・来週・今四半期・来四半期、の4種類の先物があるのが特徴。
現物
(現物は現物ですが)即座にビットコインが手に入る価格
ベーシス
先物の価格 - 現物の価格
※この記事では、「BTCUSD0710」を用いる
「超・株式投資」読書感想
かなり古い本だが、KAPPAさん著書の「超・株式投資」を読んだ。仮想通貨への応用を見据えた読書だったが、有用であったので、忘備のため記載。
感想統計的・中期~長期・投機の、オプション運用手法をまとめた本である。
・株式投資の「常識」の検証
・市場の効率性とアノマリー
・様々な株式投資法
・オプション取引の基礎
・オプション取引の実践
・プット売り、カバードコールなどのエビデンス
という章立
Deribitの概要
主に既に取引をしていて、ある程度知識がある方向け。自分用でもある。随時更新予定。
銘柄概要(先物)扱う仮想通貨
・BTC
・ETH
先物と限月
BTC・ETH共に、無期限先物と、3か月・6か月後の先物(3, 6, 9, 12月のうち)
※2020/05/05現在、9か月先の先物も取引されているようだ。
https://www.deribit.com/pages/docs/futures
CME Bitcoin先物の概要
CMEに上場しているBitcoin先物の概要を調べました。
価格の算出の仕方を掘り下げて説明しています。
参照する指数the CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR)
・Bitstamp、GDAX、itBit、Krakenの価格を参照している指数です。
https://www.cmegroup.com/ja/trading/cf-bitcoin-reference-