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Bot専門の仮想通貨トレーダー。BTC-FXを中心にトレード。統計分析が好きです。マイ…

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Bot専門の仮想通貨トレーダー。BTC-FXを中心にトレード。統計分析が好きです。マイニングも少々。 現在はBitflyerとBitMEXで取引をしています。 python/R/ubuntu/GCP/bitcoin https://twitter.com/CryptoYosi

VXX（iPATH S&P500 VIX短期先物ETN）の仕組みと基本統計量

私は2017年位からVIX関連の商品を良くトレードしている。一見とても収益が上げやすいように見えるものの、テールリスクが大きく取り扱いが難しい商品である。 「ヤバいけど面白い商品」というのが、私の感想だ。 今回は、VIXのETNであるVXXの仕組みと基本統計量をまとめることとした。 分析のモチベーション実はvxxは2019年に商品が入れ替わっているため、ヒストリカルデータが取得しにくい。そのため、分析がしにくい現状がある。 本稿では、前後の商品を価格調整をして分析した。グラ

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    • OKExとBitMEXの無期限先物のFunding Rateの比較

      以前、無期限先物のFunding Rateの定義を確認していたら、BitMEXとOKExのFunding Rateはかなり特性が異なることが分かった。 この記事では、BitMEXとOKExの無期限先物のFunding Rateの差異をまとめる。 Funding Rateとは仮想通貨を取引されている方はすでにご存じの方が多いと思うが、仮想通貨の無期限先物は、記載の通り満期がない。 ただ、実務上は満期がないのではなく、毎日自動的に満期を伸ばしていると言った方が正しい。為替のF

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      • OKExでBitcoin先物と現物のアービトラージを行う方法（レバレッジなし）

        OKExのBitcoin先物のアービトラージ。最も簡単な手法について説明しています。 定義先物契約 満期日に買い手／売り手に、ロング／ショートの経済的効果を与えるもの OKExの場合、今週・来週・今四半期・来四半期、の4種類の先物があるのが特徴。 現物 （現物は現物ですが）即座にビットコインが手に入る価格 ベーシス 先物の価格 - 現物の価格 ※この記事では、「BTCUSD0710」を用いる Contract Value Bitcoinの100米ドル分の価値（OKEx

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        • 「超・株式投資」読書感想

          かなり古い本だが、KAPPAさん著書の「超・株式投資」を読んだ。仮想通貨への応用を見据えた読書だったが、有用であったので、忘備のため記載。 感想統計的・中期～長期・投機の、オプション運用手法をまとめた本である。 ・株式投資の「常識」の検証 ・市場の効率性とアノマリー ・様々な株式投資法 ・オプション取引の基礎 ・オプション取引の実践 ・プット売り、カバードコールなどのエビデンス という章立て。この時期の出版で「スマートベータ」が取り上げられているのは先進的。 紹介さ

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          Bitflyer FX 自己相関分析（ReturnReversal分析）

          Bitflyer BTCFXの自己相関について調べてみた。 データと手法（5分間ver）データ 使用したデータは2018/12/01～2018/12/25まで。 分析方法 5分間のリターンと、1分・5分・10分・15分・30分のリターンの相関を見る。 結果（5分間ver）5分のリターンと各リターンとの相関 1分リターン：-0.025 5分リターン：-0.005 10分リターン：-0.018 15分リターン：-0.011 30分リターン：-0.007 考察 はっ

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          Deribitの概要

          主に既に取引をしていて、ある程度知識がある方向け。自分用でもある。随時更新予定。 銘柄概要（先物）扱う仮想通貨 ・BTC ・ETH 先物と限月 BTC・ETH共に、無期限先物と、3か月・6か月後の先物（3, 6, 9, 12月のうち） ※2020/05/05現在、9か月先の先物も取引されているようだ。 https://www.deribit.com/pages/docs/futures 単位 ・BTC どの先物も、「1 dollar per Index Point

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          BitMEXでのBitcoin先物と現物のアービトラージを行う方法

          あまりBitMEXのBitcoin先物のアービトラージに関する記事がなかったので作成。最も簡単な手法について説明しています。 定義Futures Contract 満期日に買い手／売り手にそれぞれ、ロング／ショートの経済的効果を与えるもの 現物 （現物は現物ですが）即座にビットコインが手に入る価格 ベーシス 先物の価格 - 現物の価格 ※ここでは、XBTZ16の先物を用いる Contract Value Bitcoinの1米ドル分の価値（BitMEXの定義） Bit

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          Bitflyer health考察

          Bitflyerのhealthについてまとめました。 概略と私なりの対処法をまとめています。 概要Bitflyerには取引所のhealthという概念があり、APIで取得可能。 Normal, busy, Very Busy, Super Busy, No Order, STOPの6種類。 APIの仕様書上はSuper Busy以上が支障が出そうと書いてある。 https://lightning.bitflyer.com/docs?lang=ja 上記リンクから引用 NOR

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          CME Bitcoin先物の概要

          CMEに上場しているBitcoin先物の概要を調べました。 価格の算出の仕方を掘り下げて説明しています。 参照する指数the CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) ・Bitstamp、GDAX、itBit、Krakenの価格を参照している指数です。 https://www.cmegroup.com/ja/trading/cf-bitcoin-reference-rate.html ・それぞれの取引所の取引データからTWAPで算出されるようで

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