株・FXトレード　統計学でギャンブル要素を排除する

はじめに

今回は、久々にトレードの記事を書きます。

FXは、単なるギャンブルと捉えている方も多くいらっしゃると思います。
もちろん、戦略無く感情まかせのテキトートレードを繰り返すことは、ギャンブルで間違いありません。

しかも、絶対勝てないギャンブルになります。

しかし、優位性のあるトレードルールに従って、ロットを抑えて資金管理をしっかりと行い、淡々とトレードを行うことで、ギャンブル要素はかなり軽減することができます。

今回は、このことを実感していただくため、統計学を用いて解説していきたいと思います。

例題

お題１

ではまず、次の事例を考えてみてください。

あなたの全財産は100万円とします。

次の条件の投資案件があります。

・全財産を預ければ、60％の確率で2倍に増える。
・ただし、40％の確率で、全財産を失う。
・このルールは、詐欺ではなく、忠実に確率どおりの結果となる。

あなたなら、この1発勝負、行いますか？？

さあ、みんなで考えよう。。。🤔

いかがでしょうか？

６０％の確率で2倍になるのだから、かなり割のいい勝負になります。
現実世界では、まあこんなことは滅多に見つかるものではありません。

人生1発逆転、やっちゃいますか？？😅

因みに、私（あんのう芋）は、
絶対にこの勝負を行いません！　😎

理由は、破産する確率が40％もあるからです。

いくら勝てる確率の方が高いとは言え、これは、どう考えても破産する確率が高すぎます。
これこそ、まさにギャンブル以外の何物でもありません。

これが、勝率80％だったとしても、1発勝負は私は行いません。

お題２

では、もう一つ似たようなお題を出します。

あなたの全財産は100万円とします。

次の条件のトレードルールを見つけました。

・60％の確率で2倍に増える。
・ただし、40％の確率で、掛け金を失う。
・このルールは、詐欺ではなく、忠実に確率どおりの結果となる。

・このトレードは、1回1万円ずつ、100回に分けて勝負することができる。

この勝負、行いますか？
ちょっと考えてみてください！

人生逆転、今回もやっちゃいますか？？😅

前回の件があるからな～、あんのう芋に騙されないぞ～～。😆

やっぱり止めときますか？？？🤣🤣

因みに私（あんのう芋）は、この勝負なら喜んでやります。（なんだと～～😮😮）

その理由を解説していきます。

統計学的解説

正規分布というのをご存じでしょうか？

自然界のあらゆるものが、正規分布となっているようです。
例えば、

・赤ちゃんの出生時の体重のばらつき
・成人男性の靴のサイズのばらつき

何でそうなっているかは、色々難しい理論があるようですので、専門家に任せます。

FXやっている方ならだれでも知っている、ボリンジャーバンド！

これは、値動きが正規分布に従う前提で、作られたインジケーターです。

値動きが正規分布であるなら、これだけでめちゃくちゃ儲かるはずですね。😅

しかし、ご存じの通り、ボリンジャーバンド単体で儲けるのは難しいです。。😭

で、話を戻しますが、
・60％の確率で勝てる勝負を100回実施した時の、”勝った”　回数

これは、きれいな確率分布になると思いますので、正規分布に従います。

100回の勝負を何回も繰り返したら、以下のような感じになるかと思います。

1回目　　59勝41敗
2回目　　63勝37敗
3回目　　52勝48敗
　・・・・

正規分布に従う場合、標準偏差の±2倍以内（±2σ）に、約95％のデータが収まります。

統計学では、この95％に収まる範囲を算出することができます。

世の中には便利なサイトがあるので、そこで計算させてみました。

95%の確率に収まる範囲を計算させています。

ご覧の結果がでました。

つまり、

95％の確率で、勝った回数が　50回～69回に収まる。
ということですね。

勝てば2倍、負ければゼロ。
すなわちリスク：リワードが　１：１の勝負なので、
50勝50敗で、元本変わらず。
51勝以上で資金が増えることになります。

さらに、この95％に収まらない残りの５％は、
下振れ　2.5％、上振れ　2.5％となるので、
97.5％の確率で、資金が減らないか増える。
ことになりますね。

（え、何言っているか分からない！？😅）

さらに、信頼区間を広げてみます。

次は、99％の確率に収まる範囲を計算させます。
（100％は計算できない）

99％の確率で、勝った回数が　47回～71回に収まる。
という結果になりました。

仮に、先ほどの95％の枠からはみ出してしまったら、
最悪47勝53敗くらいなるということですね。

この場合、100万円の資金を1万円ずつ勝負したとすると、
47勝53敗で、－6万円になります。

95％の枠をはみ出すようなイレギュラーなことが起こっても、
最悪6万円の損失で済むということですね。

100万円1発勝負の時は、
40％の確率で　‐100万円だったので、リスクが全然違います。

逆に言えば、利益も少ないと言えば少ないのですが、
100分割の勝負の平均値は60勝40敗です。

100回の勝負で、＋20万円の期待値となります。

100回勝負するには、時間も労力もかかりますが、これで十分だと思いません？

・時間はかかるが資金がほとんど減るリスクがなく　20万円をゲッツ。
・すぐに100万円手に入るかもしれないけど、全部失う確率も高い。

どちらがいいですか？

中にはそれでも後者の方を選ぶ方がいらっしゃるかもしれません。
もう少し、深堀します。

それでもギャンブルを選ぶ人の末路

すぐに大金がほしいんじゃ～。　
60％の確率があるんだから、勝てるはず～～。

ということで、1発勝負で勝ったとします。

いきなり　100万円ゲットです。

脳内麻薬がドバドバでしょうね。

そういう方、次にどういう行動をとりますか？？

この1発勝負できれいさっぱり引退しますか？？？

こういう勝負を続けてしまうでしょ？　やっぱり。。

60％の確率で勝つ勝負。
2回連続で勝つ確率はいくらですか？

60％　×　60％　＝　36％　です。

3回連続で勝つ確率は？？

60％　×　60％　×　60％　＝　21.6％　です。

その都度全財産をかけていたら、どうなりますか？

1発勝負、全力でドル円ロング！！
みたいなことをやっていると、結局、破産する確率は実質　100％なのです。

ここは、絶対留意していただきたいことです。

締め

いかがだったでしょうか？

FXの勝ち組の方が、そろって、
・レバレッジのかけすぎはダメ、
・資金管理が大事！　

というのはそういうことなのです。

因みに、今回の例に出てきた、勝率60％で、リスクリワード1：1というのがあれば、かなり優秀なロジックです。

私のルールも、リスクリワード１：１であれば、勝率55％がいいところです。

いいFXのルールがありましたら、ぜひ教えてください。😅

ということで、今回はこの辺で。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
感謝😌