MarketMakerBOTのソースコード（by magito氏）読解メモ1

勉強のため、magito氏（ https://twitter.com/magimagi1223 ）のmarket maker botの読解メモを残していきます。

題材は↓です。

無料で公開されているmmbotです。
界隈では有料にするのが流行っている中非常に良心的です。
最近の相場の変化で苦しんでいるbotもいるようですが、mmbotはまだまだ強さを見せているので、このbotで学んでいこうと思います。
このbot自体はエッジがなくなっているようですが、mmbotの骨格はつかめるのではないかと思います。

（1記事につき、15分程度で読解できた分だけ書きます。飽き性につき長くやると飽きるので。）

それでは読み進めていきます。

#!/usr/bin/python3
# coding: utf-8

import datetime
import time

import ccxt
bitflyer = ccxt.bitflyer({
'apiKey': 'APIKEYを入力',
'secret': 'SECRETKEYを入力',
})

cctxを使っています。
このbotが本番稼働していたのが2月ということで、まだそこまで高速化を検討しなくとも勝てていた時期かもしれません。
たぶんそんな中で高速化していた人が日次ジャスティス🤔していたんではないかと想像します。

# 取引する通貨、シンボルを設定
COIN = 'BTC'
PAIR = 'BTCJPY28SEP2018'

# ロット(単位はBTC)
LOT = 0.002

# 最小注文数(取引所の仕様に応じて設定)
AMOUNT_MIN = 0.001

記事にも書いてありますが、先物を対象としています。
FXと比べて出来高がとても少ないですが、ロット0.001から注文できるのはbotの試験としては有用な場所です。

# スプレッド閾値
SPREAD_ENTRY = 0.0005  # 実効スプレッド(100%=1,1%=0.01)がこの値を上回ったらエントリー
SPREAD_CANCEL = 0.0003 # 実効スプレッド(100%=1,1%=0.01)がこの値を下回ったら指値更新を停止

スプレッドの幅でエントリーと指値更新をハンドリングするようです。
自分は指値更新のハンドリングをスプレッド幅起因で行ったことはないので期待です。

# 数量X(この数量よりも下に指値をおく)
AMOUNT_THRU = 0.01

記事によると板も使うということなので、おそらくスプレッド直下・直上からここで指定した数量分離れた位置に指値するのでしょう。

15分経ったので今日はここまで。

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