Uki & Hoheto (株式・仮想通貨トレーダー)

2人組で仮想通貨界隈でトレーディングを行う。【UKI】株式・暗号通貨システムトレーダー/元祖ドテン君作者 【Hoheto】暗号通貨botterたまに草コイン投機家

FTX Quant Zoneのススメ

海外の仮想通貨取引所FTXでの「Quant Zone(トレード自動化プラットフォーム)」に関する知見をまとめていきます。無料のマガジンです。

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バブル相場用の回転ボットのコンセプトとQuantZoneロジック(追記あり)

こんにちは、Hohetoです。 今回のnoteでは、「力強い上昇相場に乗り遅れたときに、リスクを限定しつつ利益を上げるための方法」について検討と実践を行った結果について共有します。 ご注意! 当noteに出てくる手法は特に再現性があるわけではなく、たまたま相場とマッチしてうまくいっただけなので、今後もうまく機能するとは限りません。 ここで書かれている情報については、自己責任でご利用ください。筆者はいかなる損失も補償できませんので、ご承知おきください。 追記!(必ずお読み

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FTXサブアカウントでのボット運用のススメ

こんにちは、Hohetoです。 この記事では、FTXのサブアカウントを利用したボット運用についてご紹介します。また、ccxtを利用してFTXのサブアカウントに対してAPIを呼び出す方法を解説します。 FTXのサブアカウント機能について最近、海外の主要取引所であるFTXを触っているのですが、複数のボットを動かすときにFTXの「サブアカウント機能」を活用しています。 サブアカウントとは、1つのアカウントを複数に分割して証拠金や損益を管理できる便利機能です。詳細はDEGさんがこ

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FTX Quant Zoneでのヒゲキャッチ(メイクver.)

こんにちは、Hohetoです。 ヨーロピアンさんのこちらのnoteに触発されて、まずはQuant Zoneでのヒゲキャッチのストラテジーを考えてみます。 ヒゲとは本noteにおけるヒゲとは、「不定期に起こる大きなサイズの成行約定によって、ベスト近辺の板が全てテイクされ、直前の価格帯よりも著しく変動した価格帯で起こる約定」のことです。 このような注文によりヒゲが発生した後は、元々の水準の価格帯に再び注文が集中しやすく、それによって「著しく安い価格帯で約定した買いポジション

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FTX Quant ZoneのTips

自分自身のFTXへの理解を深めることと備忘録を兼ねて、随時更新していきます。 (最終更新 2020/4/13 7:00)  第一部 Trigger編1) 時刻ピッタリの価格を参照する(日足や時間足のクローズ価格を参照する)例えば現在時刻がUTC 01:23(つまり日本時間ではAM10:23)のとき、 「hour」で時を表す「1」を取得できます。 「minute」で分を表す「23」を取得できます。 price関数の第二引数は「何分前の」を表しますので、以下の式で「UTC 00

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暗号通貨HFTのススメ

暗号通貨領域におけるアルゴリズムトレードの実践で得られた知見をまとめていきます。無料のマガジンです(※2019/5/14 一部を有料としました)。 トップ画像はインターネットの可視化を試みる「Opte project」より。

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bitFlyerの高頻度ボットを食らうクジラへの対策

(Photo by Michel.) こんにちは、Hohetoです。まず最初に… このnoteは書きかけのnoteです。 2020年2月下旬から3月上旬にかけてbitFlyerのSFD相場がひと段落していたのですが、そのころの出来事を3月6日に下書きを書いたのですが… 記事をリリースする間もなく再びSFD相場が訪れたので放置状態になりました。このままだとお蔵入りになりそうだったので、とりあえずエビデンスやグラフが少ない下書き状態でリリースします。状況に応じて加筆修正してい

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bitFlyerはSFDでどのくらい儲けているのか?

こんにちは、Hohetoです。 2020年2月12日未明から、bitFlyer Lightning FX(以下、FXBTCJPY)において、bitFlyer BTCJPY現物価格との乖離が5%以上に広がり、通称SFD相場が発生しました。 SFDの仕組みについては、こちらをご覧ください。 画像で引用させていただきますと、 要は現物価格とFX価格があまりにも乖離するのを防ぐため、乖離が一定以上開いた場合は、乖離を拡げる方向の約定については手数料を徴収しますよ、逆に乖離を狭

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トレンド相場でメイカーボットの安定性・収益力を高めるアイデア

皆様、明けましておめでとうございます(遅い)。 最近もボット開発で消耗しているHohetoです。 年が明けてからBTC相場は強気に推移しています。半減期前の期待感(本当かどうかはさておき)やイランによるアメリカ軍基地攻撃などのいくつかのファンダメンタルが重なり、年初から昨日(1月18日)にかけて既に20%以上の上げ相場となっています(図1)。 ※本日さらに上がり、一時は現物価格も100万円を突破しました。 図1. 2020年1月1日以降のbitFlyer FXBTCJP

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VPINによるパンプ検出と仮想通貨トレードへの応用(最終回)

こんにちは、Hohetoです。 今回のnoteでは、VPINを利用したトレーディング・ストラテジーの構築方法、および損益シミュレーションを紹介します。 前回のnoteから時間が経ちましたので、まずはおさらいです。 VPINとは?「VPIN」という指標は、Buy・Sellそれぞれの約定の歪みをリアルタイムに観察することにより、暴騰や暴落の予兆を捉えることができる、というものです。 この指標に従って急変の際に順方向のポジションを作ることによって、資産を効率よく伸ばそうという

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ビットコイン証拠金取引のススメ

ビットコインに代表される暗号通貨は信用の裏付けがなく、仕手や煽りや詐欺が横行し、果てにはGOXの可能性もある極めて危険な商品(金融商品はなく単なる商品)です。一方でその市場は未成熟であり原始的な収益機会が残されているのも事実です。本マガジンではビットコイン証拠金取引のトレーディング手法を中心に、暗号通貨で収益を得る手法について検証結果をレポートします。もちろん無料です。

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BTC自動売買は儲かるのか ~BTC自動売買に影響を与えた10の出来事~

UKIです。 みなさん三連休はいかがお過ごしでしょうか。最近noteを更新していなかったので、今回は気軽に読めるライトな記事を書いてみました(専門的な記事を書けという声が聞こえますがご容赦ください)。 BTC自動売買についてBTC自動売買のシステムはトレーディングbot(または単にbot)と呼ばれることが多いです。FXでいうEA(Expert Adviser)と同じですね。 EAではローソク足のテクニカル指標をベースとするストラテジーが多いのですが、BTCのトレーディングは

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【BTC市場分析】ハッシュレートは値動きへ影響するか?

UKIです。短期集中連載中です。 本日未明BTC価格が急落し、BitMEXでは$8000近くの安値を付けました。執筆中の現在も大きなリバウンドは発生しておらず、$8500台を力なく推移しています。遡ること1日、ビットコインのハッシュレートが大きく下落してマイナーの動向や値動きとの因果性に注目が集まりました。今回はデータ面からハッシュレートと値動きの関係を丸裸にします。 ハッシュレートを観察するハッシュレートとビットコインの価格推移です(下図)。 ハッシュレートはかなりノ

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【BTC市場分析】現物とデリバティブのマーケットインパクト

こんにちわ、UKIです。 このところnoteの更新頻度が落ちていましたので、2000字程度の短編の分析レポートを何回かに分けて集中連載と思います(たぶん)。少し砕けた調子で思うところを書き出します。 本日9月23日にBakktの現物決済型先物がリリースされました。これは現物とデリバティブとを結ぶ貴重な役目を担うものと思われます。 ビットコインには現物市場とデリバティブ市場がありますが、デリバティブ市場のほうが圧倒的に出来高が大きく、現物市場はごく一部の大手取引所を除いて閑散

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ビットコイン定量分析-BitMEX取引所指標

UKIです。 前回のNoteで暗号通貨のトレード手法について紹介しました。その中で「取引所指標」を用いるトレードに触れました。今回はBitMEXの取引所指標について基礎的な定量分析結果を報告します。 1.BitMEXの取引所指標BitMEXの取引所指標は、主に以下の2つです。 (1)ファンディングレート XBTUSD無期限取引に付随するもので、8時間毎(日本時間5時、13時、21時)に建てているポジションに応じて徴収・付与されます。プラスの場合はロング側が支払い、マイナス

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AI投資のススメ

近年、金融・投資分野にもAI活用の波は押し寄せています。統計学の知識をベースとして投資分野へのAI活用における押さえておくべきポイントを解説します。またAI運用を謳う国内投信や海外ヘッジファンドの手法分析、論文・学会などの最新動向についても調査結果をレポートします。もちろん無料です。

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投資戦略サーベイのための機械学習手法

1.はじめに計量的・実証的な投資におけるアルファは質の高いサーベイからもたらされるものであり、近い将来その分析手法の殆どが機械学習に置き換わるものだと考えています。この提言が正しいとすると、現行のシステムトレーダーはすべからく機械学習を学ぶ必要があります。 筆者はこれまでの知見から、投資における機械学習はそれ自体で予測モデルを構築するのではなく、サーベイを効率的・効果的に行うために使うほうが良いと考えています。質の高いサーベイによって一般に知られていないアルファ(アノマリー)

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AI投資のススメ AI投資戦略総括

今回は私が1年超に渡って行ったAI投資戦略検討の総括資料を公開します。 投資におけるAI活用の分野はまだまだ様々な可能性が残されており、本研究がこの分野の発展の一助となることを願っております。 以上。

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AI投資のススメ第4回 AI投資・サービスの実例

0.前書き今回はAIヘッジファンドの手法や証券会社が提供するAIサービスについて紹介します。 1.AIヘッジファンドの実例1.1.ツーシグマ・インベストメンツ・ツーシグマはその成長速度の早さで注目を集めているヘッジファンドであり、運用資産は2017年夏の時点で450億ドルにものぼる。共同創業者のシーゲル氏とオーバーデック氏は2016年のヘッジファンド高額報酬ランキングでそれぞれ3位と4位にランクインした。 ・ツーシグマの投資戦略は様々であるが、その特徴は扱うデータがとにか

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AI投資のススメ第3回 AIモデル構築における留意点

0.前書き前回、投資におけるAIの使い所はモデリングではなくサンプリングにあることを述べました。ただし現実の場面ではAI(機械学習)による投資モデルを構築するニーズもあると思います。 今回はAIによる投資モデル構築の留意点を説明し、実際に私が運用しているモデルについて紹介します。 1.Tips-機械学習による株価予測・クオンツ投資には押さえておくべきノウハウが多数あり、データサイエンティストが予測対象を株価に置き換えても、簡単に良い結果は得られない。 ・機械学習の直接的な

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仮想通貨で始めるシステマチック・トレード【初級者向け】

一定のルールに基づいて売買を行う「システマチックなトレード」によって継続して収益を上げるための、基礎知識の習得と実践を行うためのマガジンです。 ボットは一切使いません。単純な計算結果に基づき、1日1回の売買を行い、数か月で資金の100%程度のリターンを得ることを目標とします。無料のマガジンです。

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運用経過報告① 二度のダマシの後、上昇局面へ

前回の更新から3週間ほど経過しました。 BTCの日足は、直近では逆三尊の形状となり、ファンダメンタルズに後押しされてトレンド転換し、短中期的に上昇トレンドに入った、という状況です。それでは、実際の運用成績がどのようになっているか、検証を行いたいと思います。 ルールのおさらい当マガジンで採用したルールは、2本のEMAクロスを利用した単純なトレンドフォロールールでした。 ①短期の移動平均は、5日間のEMA(指数平滑移動平均) ②長期の移動平均は、10日間のEMA ①が②を上

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第四章 日足のトレードで資産2倍を目指す(実践編)

はじめに前章では、2本のEMAのクロスという単純なルールでトレードすれば、十分に利益を出せるであろうことをお伝えしました。 前回検証したトレードルールはこちらです。 ①2本のEMAでトレンド判定を行い、その方向に毎日エントリーする。 ②始値で1BTCのエントリーを行い、終値で決済する。 このルールでは、トレンドが継続した場合、数日間~数十日間の間、同じ方向にシグナルが出るということが当然あり得ます。 そんなときに、毎日決済して同じ方向に再度エントリーする、という運用は現

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第三章 日足のトレードで資産2倍を目指す(理論編)

初めにいよいよ、本マガジンの核心です。 本マガジンのために、あるトレードルールを準備しました。このルールでシステマチックにトレードを行い、数か月程度で運用資金を2倍にすることを目標とします。 このトレードルールは、非常によく知られたオーソドックスな手法を用いています。トレードの鉄則「トレンドフォロー」タイプであり、数日~数十日程度のスイングトレードを行うものです。 また、日足ベースでのトレードです。このため、1日1回だけ値動きを確認すればよく、運用面のコストが非常に少な

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第二章 システムトレードの基礎知識

前章では、仮想通貨のトレードは初心者にとって非常に厳しい戦場となること、また、初心者の持つ弱点を強制的に克服するためにシステムトレードが有用であることを説明しました。 それでは、より具体的に、システムトレードとは何なのか、またそのメリットは何なのかを、初心者向けになるべく分かりやすく解説していきます。 システムトレードとはシステムトレードとは、あらかじめ決められたルールに則ってトレードを行う手法のことです。 もっと具体的に言い表すと、 ◇事前に設定したルールに適合したと

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