２．（４）ストラテジーの最適化について

さて、これまで説明してきたストラテジーには、いろいろな種類と独自のパラメータがあります。最初のほうで説明しましたが、私の使っている種類はMACDLE(LongEntory:買い）とMACDSE(ShortEntry:売り）の2つです。このストラテジーに使用されているパラメータは、銘柄ごとの利益を最適化することができます。最適化の効果は、以前ご説明した、パフォーマンスリストで確認することができます。今回は、この設定手順について説明します。
ストラテジーの設定を行うとき、下記の画面が必ず表示されますよね。

ここで、それぞれのストラテジーを選択し設定ボタンを押すと、当該ストラテジーのパラメータを設定できる下記の画面へと移ります。

ここでさらに、パラメータを選択して最適化のボタンを押します。すると、次に下記画面が表示されますので、デフォルトのまま（各パラメータの意味を正確には理解していないので、おまかせで使用しています。また、開始と終了の間隔を長くすれば最適化の処理時間が長くかかります）ＯＫを押します。

これを、各パラメータで行うと、最後には下記のような画面になってしまいます。ここで、最適化のボタンを押せば、最適化の処理が開始されます。

この最適化は、私のノートＰＣ（Celeron 1.6GHZ memory 16GB)で7分ほどかかります。全銘柄を処理すると、毎週土曜日の午前中は確実につぶれてしまいます。
　なぜ、毎週最適化するのかって？それは、データは日々蓄積されているからです。常に修正を加えないと一度バックテストを行ったからと言って安心しているわけにはいきません。この手順を省けば、それこそ、自動的に損失を積み上げてくれる、厄介なツールになっているかもしれないんです。　　Tradestationの宣伝みたいになってしまいますが、このストラテジーはそんじょそこらのチンケなプログラマーが書いた、一度作成したらもうコードをいじらないと動きを調整できないとかいう、頭の固いトレードツールではないのです。

今回は、最適化の手順と、なぜ最適化を行うのか、について説明しました。次回は、GMMAとストラテジーを組み合わせて説明してみたいと思います。このあたりは、現在試行錯誤中の方法なので、まあぼんやりとしたものになるかもしれないです。あしからずご了承のほど。