日経4時間足A6.1システム

先週、日経4時間足A6.0システムについて記載した。

その後も改良検討した結果、さらに改良出来たのでこちらに記載する。今回は差分のみ記載するので、興味ある方はまず上記のA6.0の記事を見てください。

■ポイント
・相場状況変化を読み取る処理を追加。
・A6.0で実装したシステムパラメータ変更トリガーに今回の信号も加えてシステムパラメータを操作することで、損益性能が約10％向上した。最大DDは変化無し。

■今回はフォワードテストも実施してみた。
具体的には、
・2016/1/1～2022/12/31の相場データでシステムパラメータを生成する。
・このパラメータで2023含めてバックテストする。つまり2023はフォワードテストになる。
・結果：2016-2022で作成したパラメータは、2016-2023で作成したパラメータとほぼ同じとなる。また、2023年分をフォワードテストとして算出した損益スペックは、2023年をバックテスト期間に含めた結果とほぼ同じとなった。

このことは、システムに対する信頼性が増したと理解している。
具体的には、A5.0システムまでは必要だった定期的なパラメータ最適化がA6.0以降は不要になっているが、このことが裏付けられていると思う。

■A6.1のスペック

日経4時間足A6.1システム　スペック　2016/1/1-2023/12/20

日経4時間足A6.1システム　資産チャート　2016/1/1-2023/12/20

日経4時間足A6.1システム　20161/1～2023/12/20

■フォワードテスト結果

日経4時間足A6.1システム　フォワードテスト結果　2016/1/1-2023/12/20
（2023はフォワードテスト）

今日は以上。