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PDI
2024年8月1日 13:45
（ポイント）前のノート「3．VIXの歴史」では、いろいろな人の研究や市場での事件が相まって、2003年に現在のVIX計算方法が生まれた歴史的背景を学習しました。そこで学んだよう、現在のVIXは市場で取引されているたくさんのオプションの価格を組みあわせて計算されています。ところで、たくさんのオプションの価格からVIXが計算できるのはなぜでしょうか。前のノートでは主に歴史を学習し、VIX計算のしくみ
2024年8月12日 14:01
（ポイント）前々回のノートではVIXが誕生した経緯を、前回のノートではVIX計算の理論的な背景を学習しました。本ノートではオプション価格と無リスク金利から実際にVIXを計算します。公式の計算方法は開発・計算元であるCboeがVolatility Index MethodologyとVolatility Index Mathematics Methodologyという2つのガイドブック（以下両方
