チャネルブレイクアウト戦略botの稼働状況

Subject: ポジション配信中

system'cRe5520' (@cRe5520) | Twitter

1時間足の高値安値50時間参入10時間退出(5010HL1h)での、トリガー価格と保有ポジションをTwitter(@cRe5520)で自動配信しています。

戦略の対象はBitMEXのXBTUSDパーペチュアルコントラクトです。botスクリプトの初期設定どおり、チャネルの上下1ティック0.5USD外側をトリガーとしています。日足ATR値も参考までに表示しています。

--> トレーディングbotスクリプトはこちらから閲覧できます。
(ツイッター配信botスクリプトは公開していません。)

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Digression: 平均足について

追記 2019年6月11日
おまけとしてUTC日付更新時(日本時間午前9時)に、日足平均足の前日確定値を配信しています。平均足は下記のコードで算出しています。ATR計算用に取得した過去40日間のローソク足を流用しました。

当botの戦略では平均足は利用していません。

# candles[:, 1] open
# candles[:, 2] high
# candles[:, 3] low
# candles[:, 4] close

# ha[:, 0] heikin-ashi open
# ha[:, 1] heikin-ashi close


def heikin_ashi(candles):

    ha = np.empty((40, 2))

    # close
    ha[:, 1] = (candles[:-1, 1] + candles[:-1, 2] +
                candles[:-1, 3] + candles[:-1, 4]) / 4

    # 1日目open
    ha[0, 0] = (candles[0, 1] + candles[0, 4]) / 2

    # 2日目以降open
    # failure: ha[1:, 0] = (ha[:-1, 0] + ha[:-1, 1]) / 2
    # failure: ha[1:, 0] = [(ha[i-1, 0] + ha[i-1, 1]) / 2
    #                       for i in range(1, 40)]
    for i in range(1, 40):
        ha[i, 0] = (ha[i-1, 0] + ha[i-1, 1]) / 2

    # 0.5USD 丸め
    ha[-1] = ha[-1] * 2 // 1 / 2

    return ha[-1]


ha = heikin_ashi(candles)
position = 'Long' if ha[0] <= ha[1] else 'Short'