BTCで高値安値更新できなかった時にエントリーするロジックのpineスクリプトとパラメータを公開

改訂履歴

2021.03.10 新規作成
2021.03.18 焼かれる時の動き、それの対策について追記

概要

Twitterにて思い付きで作ったロジックとバックテストを公開したところ思ったより反響があったので、pineのソースコードとパラメータも公開しようと思います。

思い付きで作ってみた(2020/1～)
ドテン君の逆？的なロジック
(既に同じようなロジックあったらごめんなさい）
パラメータで設定した時間内に高値更新できなかったら売り、安値更新できなかったら買い
＋EMAを使ったフィルターかけてます pic.twitter.com/VXCp7kh5z4

— のど飴 (@nodoame1613) March 9, 2021

一応有料にしていますが、ロジックは公開しているので自作で作れる方は作ってみてください。「すぐにバックテストしたい！」「パラメータが知りたい！」って方は僕に昼飯おごってください！
【注意点】
①必ずしも利益を保証するものではありません
②実勢に動作させて出た損失について一切責任は負わないものとします。
③特にサポート等もありません。
④ソースコードはTradingViewのpineスクリプトです。
⑤ソースコードを公開しているので返金はできません。
⑥あくまで思い付きで10分くらいで作ったロジックです。
⑦相場のおかげで強そうなだけかもしれません。
⑧スリッページも考慮していません。
⑨パラメータに設定している値に何の根拠もないので参考程度にしてください。
⑩もし購入頂いた場合はその売上金でおいしいラーメンを食べさせて頂きます。
⑪気分によっては焼肉ランチを食べさせて頂く場合もあります。ご了承ください。

ロジック

かの有名なドテン君は期間内の高値、安値を更新したらエントリーするロジックですが、その逆？ってどうなんだろと思って作ってみました。
Twitterでも公開しましたが、パラメータで設定した期間の高値を更新できなかった時にショート、安値更新できなかった時にロングでエントリーするだけです。ただしEMAを使って取引回数を減らすフィルターを入れています。

実際に公開した下図のバックテストはbitFlyer(FXBTCJPY)の30分足で2020年1月から2021年3月9日まで(1年と2ヶ月くらい)の結果になります。

チャートには設定期間の高値、安値とEMAを描画しています。※下図参照
（期間=10 EMA=50の設定の場合　青：高値　赤：安値　緑：EMA）

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2021/03/18 追記
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自分でも数日このロジックでbotを動かしてみましたが、下図のようにドテンした後すぐに逆行されると、設定期間はポジションを持ったままになるので焼かれてしまうことがわかりました。
●高値更新しなかった→ショートで入る→すぐに高値更新（逆も然り）
※予想はしていましたが、頻繁にやられると辛いですね・・・

●暫定的な対策
個人的にはロスカットラインとかは決めずに決まったルールで売買するシンプルなロジックが好きなんですが、パッと思いつかなかったので高値・安値を更新した際にロスカットしてドテンする設定を追加してみました。

紫色のラインがエントリーした際に決めたロスカットラインになります。
ルールとしてはロングで入った場合はエントリー前期間の安値、ショートで入った場合はエントリー前期間の高値としています。
高値もしくは安値がロスカットラインを割ったらドテンするようにしました。(結局ドテン君要素入ってる・・・)

ソースコード

以下、有料パートになります。
パラメータのデフォルト値がTwitterで公開したバックテストのパラメータです。