6/1 日経225オプション考察

皆様いつもアクセスありがとうございます！
気がつけば25記事となりましたが、思ってた以上に多くの方に見ていただいているようで非常に嬉しいです。ブログ自体はゲームレビュー等もう10年以上書いてますが、noteの初動の多さには驚いています。

間違ったこと書いちゃだめだなあと気が引き締まる想いですが、あまり気張らずマイペースでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします！

さて今週は在宅勤務が常態化する未来を見据え、モニターを新調しデスクトップPCも15年ぶりに購入しました！　まあ、実際のところは急にOculus QuestでOculus Linkを試したくなっただけなんですけどねｗ

でも、おかげでチャート表示やブログ執筆が捗るようになりました！
少しづつ効率化しつつオプションポジションの精度が高まるよう頑張りたいと思います。

【ボリンジャーバンド 日足】

今日も引き続きボリンジャーで見ていきましょう。
5/29は陽線だったものの、38円安と前日比わずかにマイナス。とは言えまだ+2σの上を維持しており、上昇の勢いはまだあると言えます。

5/28の3兆円超えに続き、なんと5/29は4兆6400億円と大商い。これは米MSCIのリバランス需要で事前に分かっており、出来高の割には冴えない展開ですね。

様々なオシレーターからは天井シグナルが出ており、私ももう下がると思うのですが、こういう時は2－3日オーバーシュートして最後にドカンと火花を散らす可能性があります。個人の売り方はこの最後の吹上で力尽きて切らされ、結果そこが天になるという仕掛けを大口がしてきます。
売りに回るのはその辺、うまく見極めたいところです。

【一目均衡 週足】

前回は週足のフィボナッチで78.6％戻しの22480円をメドとして確認しました。今回は一目に戻りますが、こちらも週足を用意しました。

まず遅行スパンがきっちり基準線21860円で跳ね返されています。そしてローソク足が雲の中にあって雲上限が22260円となっています。ですのでこの辺の水準を抜けてくれば、週足でも基準線と転換線のゴールデンクロスとなって強い動きになる可能性もあります。

日足ボリンジャーで勢いが落ちていないかを見つつ、22000円から22500円の動きになることも念頭にいれておくべきかと思われます。

【海外大口 オプション6月限手口】

＜CALL＞
海外勢は5/28は少し売り決済してポジションが減ったのですが、5/29はまた少し買い越しになっています。

ただこの買い越しのほぼ全ての犯人はやっぱりお前か、アムロ！
なんと5/29 日中のデルタは+1121。また一気にCALLロング、PUTショートに振ってきました。C22000で日中1500枚買い越したのですが、その受け皿は三菱UFJ。

CALL買いを未だにガンガン積んでいるのはアムロのみ。5月の上昇の最初からずっと6月限ではCALL買いを続けており、この手口が解消されない限りなかなかCALL売り＝もう上がらない・・にはかけずらいんですよね。

＜PUT＞
PUT側は今週ほぼ毎日同じ動きになっています。すなわち、アット・ザ・マネーより少し下のPUTを買い増しという動きです。全体で合算すれば枚数は少ないものの、少しづつ積まれています。

そして今週はP21000が大きく売り越しになってきました。ここはPUT買いのヘッジだと思いますが、これによって少し押しても21000円割れまではないのでは？という気がします。
ただこの辺の話は全てメジャーSQである6/12までの話なので、常にSQまでの感覚としてみておいてください。

＜ゴールドマン手口＞

ゴールドマンはCALL、PUT共に売りを入れてきました。いずれもまだ残っている買いポジのヘッジ的な意味合いが強く、上にも下にも仕掛けそうな形にはなっていませんね。
先物を閉じてきており、ここからは上か下かは分からないし、大きな値幅での動きを見据えた仕込みはまだやってきていないように思えます。

＜アムロ手口＞

先述したようにアムロはまた大きくCALLロングに振ってきました。C22000を1630枚買っており、前日に1646枚決済したのにまた同数を買い越ししてきました。C22500も235枚買い、さらにその上C22875までをいずれも少しづつ買い乗せしてきています。

しかもPUT側はアット・ザ・マネー近辺を売り越ししてきていますので、+1000を超えるようなデルタになっています。

ちなみにデルタとは、簡単に言うとプラスならCALL側＝日経平均が上がるで、マイナスならPUT側＝日経平均が下がるというポジショにになってますよということです。なので1日の建玉合計で+1000を超えるというのは相当CALLロングだということになります。

もうここまで極端なポジションはアムロだけであり、どこで決済してくるかが重要になります。
6月限に関しては、アムロが上へ上へと積んでいく中で綺麗に上昇しているという結果があり、それを見極めてから下へのポジションを張ろうと思います。

＜日経平均先物 6月限月＞

5/29は大きな買い越しになりました。4.6兆円の出来高ですし、各大口がSQまで2週間切ったところでしっかりと整理に動いてきました。

アムロもゴールドマンもしっかり反対売買を積み上げ、もう買い残、売り残が3000枚水準まで整理されています。ですので来週この2社がどう動くかが注目です。
あとクレディ・スイスとメリルリンチが今週大きく買い残を積み上げてきています。この辺もまだ上へのアタックがありそうな気がして、アムロのCALLロング、ゴールドマンが少し上のまま売り仕掛けしていないという2点と合わせても、CALL売りを入れるのは怖いなと感じています。

■本日のポジション■

「初日のアウトストラングル！」作戦
PUT　：P16250 58円売　　現在5円　LC75円で反対買
CALL ：C22250 36円売　　現在160円　LC65円で反対買　→66円で買い建て

「チャートからのお祈り裸売り」作戦
CALL：C21875 30円売　　現在410円　 LC75円で反対買 →76円で買い建て

5/29のナイト(6/1付け)で少し下げたのでCALL側は少し減価しましたが、また引け間際で22000円水準になったので非常にまずい状況ですね。このまま22000円以上でのSQ決着も覚悟しないといけません。

ですので、5/28の記事に書いたようにCALL側はデビットスプレッド、PUT側はPUT買いで対応しています。でも。。。
PUT買いはまだ早かったですね。全然下がりませんｗ

このあとSQ週には、たった4日で2－3万取るファー売りを入れる予定なので、最悪チャラ～+2万くらい、21750円以下に早めに下がってくれたら+10万くらい・・という形になりそうです。
またSQ週の戦略は別記事で書いていきたいと思いますので、来週末をお待ち下さい。

それではまた！

※お願い

最後までおつきあいいただき、ありがとうございます！
自分の忘備録と勉強のために書き殴っております。
まだまだ上級オプショントレーダーさんから見れば幼稚な推察ですが、よろしければ是非フォローとスキをお願いしますっ！