【メモ】だましのブレイクアウトについて

トレードを始めて数年経つが、ようやくレジサポ水準で参入できるようになってきました。しかし、いまだに参入時に自分が思った方向と逆方向に動く様子をよく見ますね。。
ここではこの現象についてまとめておこうと思います。

登場人物

・一般トレーダー（私）
・大口投資家

メカニズム

例えば、マーケットに参加している人全員が意識している水準が$20000だったとします。
現在価格が$19999だったとすると、私のような一般トレーダーたちは$20000の水準をうわ抜けるのをひたすら待っているわけです。
この水準をなかなか上抜けないのは、ここに売り注文があるからなわけで、例えば、$19999に500株、$20000に1000株の売り板が入っていたとします。
ここに、大口トレーダーAがいたとします。Aは最大3000株の売買が可能です。もちろんAも$20000の抵抗ラインを意識しています。
そこで彼は動くわけですが、まず$20004、$20005、$20006あたりに売り指値注文を入れます。
その後、売り板が厚かった$19999に500株、$20000に1000株を成り行きで勝った後に、さらに$200に1000株の買い板を入れます。
これが発端で、一般のトレーダーたちはどのように動くかというと
①$20001、 $20002、$20003を成り行きで買い始めます。
②$20000が持ち堪えると思っていたショート勢も①の水準でロスカットし始めます。
この二つの要因によって値段が上昇し、Aはあらかじめ売り指値を出して降りた水準で売ります。
このようなブレークアウトによる値上がりは、実際の相場の勢いとは反して、だましのブレイクアウトになりやすいです。

まとめ

得られる教訓としては、資金力が大きいトレーダー(大口投資家や機関投資家)となるべく同じ方向でトレードしないことには勝てないということです。
しかし、個人でこれをやるのはなかなか骨が折れるので、ドローダウンの許容範囲を下げて、少し下がった蔵では動じないようなメンタルを鍛えるのもアリなのかなと。※もちろん、自身が進むと思っている相場の方向に長期的に進むと思っているならばですが。。