[バックテスト]指数移動平均線(EMA)のクロスを使って、ビットコインFXで勝てるか過去データで検証(1h足、2018~2019)
簡単に勝てます。
それを確かめるため、指数移動平均線(EMA)のクロスを使った
ビットコインFX取引のバックテスト結果を公開します。
検証にはbinanceのろうそく足(1h)データを使います。
指数移動平均線(EMA)のクロス戦略
取引ルールは、
「短期EMA>長期EMAになった足の次の始値で、売りポジションを決済し、1BTC買う」
「短期EMA<長期EMAになった足の次の始値で、買いポジションを決済し、1BTC売る」
を使います。
短期と長期のEMAのクロスを売買シグナルとする、トレンドフォロー手法の一つです。
手仕舞いしたら反対のポジションを持つ、ドテン方式を採用します。
損切、利食い目標が無いため、トレンドが続く限りポジションを持ち続けます。
通貨ペアはBTC/USDTで、1時間足を使います。
期間は2018年1月~2019年12月の2年間とします。
取引のコストは1回の売買で取引額の0.1%かかるとしました。
パラメータはEMAの期間である短期と長期の2つの値のみです。
<結果:短期=20,長期=40>
20期間EMAと40期間EMAのクロス(1h足)が良い結果を残した。
そのときの損益曲線↓
青:損益(簿価)、オレンジ:損益(時価)、緑:BTC/USDT価格
総損益: +16700ドル
最大ドローダウン:4865ドル
勝率:0.296
PF :1.46
取引回数:327
2018年の12月~2019年3月は調子悪いものの、それ以外ではほぼ右肩上がりで利益が上がっています。
<その他のパラメータの結果>
全体的に勝率低めだがしっかり利益が出るようです。
有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。
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