日経先物オプション動向 2023年 1/14号
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日経先物オプション動向
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★☆★～お知らせ～★☆★
新規ストラテジーを掲載しました。
過去の上昇相場、下降相場から、昨年のような難易度の高い年でも安定したパフォーマンスを出しています。
＜デイトレマスター ロング＞
・日本株のロング（買い）に特化したデイトレード戦略「デイトレマスター ロング」
●システム説明
・新規ロジックにより、上昇相場にも強いが、下落相場でも強いロング（買い）戦略。
・リーマンショックから直近のコロナショックでの暴落、その後の強い上昇相場にも対応し、安定した成績。
・流動性のある銘柄（20日平均売買代金20億円以上）を対象としたトレードでマーケットインパクトを排除して安定したトレードを実現。
・持ち越しをしない完全1日完結のデイトレード。
・売買回数が多くバックテスト結果の再現性が高い
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■はじめに
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日経オプションの動向について分析と見通しを書いていきます。
メルマガでは主に日経平均のチャートについて書いていますが、チャートの分析に加えてオプションの動きを見るとさらに先の動きが見えてくるようになります。
まず、下のグラフの見方を説明していきます。
毎週末の時点での、国内証券、海外証券、個人のオプションのポジションを総合して直近のSQにむけたポジションを示しています。
オプションの仕組みは複雑なのでここであまり詳しく説明することはできませんが、重要なところを抜き出して簡単にまとめたのがこのグラフです。
横軸は損益分岐点を表しており、SQ日までにこの損益分岐点を少なくとも目指してポジションを立てていると考えてください。
そして縦軸は買い目線か、売り目線かを示しており、損益分岐点に対して買いの配置の場合は、損益分岐点以上になることを考えていると理解してください。
損益分岐点から伸びている矢印は、損益分岐点から最大利益となるのがどこまでかを示しており、矢印の先が最大利益となります。
円の大きさはポジションサイズを表しており、円が大きいほど大きくポジションをもっているということを表しています。
そして、重要なのは、各証券会社の個別のポジションで、日経平均を大きく動かす売買量の大きい証券会社の動向をみていきます。
とくに売買量の大きい証券会社に絞っていますが、ゴールドマン、クレディスイス、アムロ、JPモルガンの動きに注目しています。
手口の変化は日々更新していきます。
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■日経先物オプション動向：今週の相場と来週の相場展望
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・オプション動向
今週は今年最初の1月SQがあり、清算値は26325.16円となりました。
前日のナイトではアメリカCPIの発表後に一時26000円を割れる場面もあり、上下に大きく動きました。
SQ前はいつものことながら荒れた値動きになり、実際に動いた理由はCPIの影響もありますが、最終的にはSQという大口の都合に合わせて株価を合わせるように動いていくため、あまり値動きの解説をしても意味がありません。
なぜ、そのように動いたかはSQを一つの目標として大口が動かしているということに尽きるので、大口の手口を見ていくことが直接的な理由になります。
今週の大口たちはどのように動いていたのか、実際の手口から見ていきましょう。
＜オプション＞
★★＜1/19 手口 更新＞
本日と明日は外出先のため、要点のみとさせていただきます。
申し訳ありません。
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