ドテン君の運用に最適なロット数の計算
BTCFXをやってるみなさん、こんにちは。日々ボット研究をやりつつテクニカル分析大好きなCryptoMoriです。
本noteはBitFlyer FXでドテン君を運用されている方が対象です。
今回は資産管理面のことについて触れたいと思います。
基本的な考え方としてボットはギャンブル的な要素より長期運用して利益率が大きくなるように設計します。なので、皆さんできるだけ大きなロット数で運用したいですよね。本noteでは証拠金(資金量)とロット数(枚数)とそのリスク(強制ロスカット)の兼ね合いについて説明します。
ボット運用を考える際に絶対に避けたいリスクはポジションの損失による強制ロスカットです。これが出てしまうと利益を大きく損ねますのでボットで運用する意味が全くありません。まず一番に考えるべきことは自身の証拠金に対する最適なロット数を想定されるリスクに応じて計算することです。
BitFlyerの追証ルール・ロスカットルール
まず、BitFlyerでのルールをおさらいします。
・追証ルール：証拠金維持率を８０％を下回ると３営業日目の17時までに証拠金を追加し維持率を一定水準まで上げないとロスカットされる。また証拠金維持率８０％を下回る状態になるような注文は受け付けられない。
・ロスカットルール：証拠金維持率が５０％を下回るとその時点で強制的に決済される
※詳細はBitFlyerのページでご確認ください。
証拠金維持率の計算式
ここで計算式の詳細は割愛しますが、証拠金維持率は預け入れ証拠金、ポジションをとった時の価格、変動した価格、レバレッジ倍率、枚数によって計算されます。この証拠金維持率によって追証ルールやロスカットルールが適用されます。
計算式を詳しく知りたい方は下記のリンクを参照してください。
最適ロット数の計算のポイント
計算のポイントはポジションを取った価格からどれくらい損失の方向に価格が動くか（ボラティリティ）を予め想定しておきます。
ちなみにここ直近での最大ボラティリティは2018/01/17に1時間で約39%下落しています（※173.7万円から106.4万円）。この時のドテン君のチャネルの幅は約47%です。
なので長期に運用するのであれば最低でもボラティリティ50％くらいを見越しておいた方が安全かと思います。
預けている証拠金に対して上記のボラティリティが発生した場合でも証拠金維持率80％を上回る最大のロット数を算出する計算するシートを作成しているので試算してみてください。
※この計算シートの不具合による損失については一切補償致しませんのでご了承ください。何か不具合があればコメントいただけると幸いです。
計算シートを使う上での注意点
推奨ドテン枚数は最大限界値の目安としてご利用ください。
※レバレッジを上げた場合、推奨ドテン枚数は増えますがその分、追証価格と強制ロスカット価格の差が小さくなります。高レバレッジで取引されている方は必ずバッファを考慮して高めのボラティリティか推奨ドテン枚数より少ない数で運用してください。
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