業績相場対応その1 人工知能が予測する!?米国株上昇トレンド個別株S&P500
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業績相場対応その1 人工知能が予測する!?米国株上昇トレンド個別株S&P500

こんにちわ。人工知能株トレーダーぐりゃです。

今回は、2021年11月20日に更新したばかりの新モデルの学習期間違いの新バージョンを作りました。特徴量は変えてませんが、学習する期間を変えています。

なぜって・・・?

最近、金融相場から業績相場への移行について耳にすることも増えてきたのではないでしょうか。もし、相場自体の持つ性質が変化するならば、テクニカル指標(特徴量)の持つ重み付け(ウエィト)も変わってくるのではないかという仮説に基づいて検証した結果、どうやら2021年の7月以降のパフォーマンスにおいて業績相場の期間で学習させたモデルの方がパフォーマンスが高いことがわかりました。

テクニカル指標の普遍的な性質から上昇トレンドを見つけるのが目標ですが、「採用している特徴量によっては金融相場と業績相場では意味合いが変わってくるのでは?」という疑問が湧いたので、早速人工知能に再学習です。以下「業績相場特化型人工知能」で統一します。

今回使用する人工知能モデルについて

学習対象:S&P500採用銘柄
学習期間:2015-11-29 〜 2020-02-18

業績相場のうち、後半部分の直近2015年以降を学習対象期間にしました。

60営業日後の終値が、終値の1日あたりの変動率の1標準偏差の7倍(7σ)以上上昇するかどうかを予測するモデル
特徴量:米国債10年利回り(ティッカー:^TNX)の日足の直近3日間の推移と、移動平均線からの乖離率(2σ、3σ、4σ)を追加導入した最新型

下の図は、2021年の4月から11月24日までのパフォーマンス結果の散布図です。

横軸:人工知能の買いシグナル点灯日

縦軸:買いシグナル点灯日から60営業日後に売却した場合のパフォーマンス(100なら横ばい。140なら40%のリターン)

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これを見ると、7月前半までの業績相場特化型人工知能のパフォーマンスは上がった銘柄もあるけど、下がっている銘柄もある、あまり魅力を感じないパフォーマンスですね。

しかし、7月中旬以降のパフォーマンスは大きく上振れしているようです。この辺りから、金融相場から業績相場へ移行(相場の特徴の変化)したと考えられるのではないでしょうか。図で見ると気づきがありますね。

精度について

confusion matrix =
[[0.74757062 0.01014941]
[0.22162123 0.02065873]]
accuracy = 0.7682293541188931
precision = 0.6705607476635514
recall = 0.0852680276728492
f1 score = 0.1512972097752005

accuracyは、60営業日後に日足の終値の変動率の1標準偏差の7倍(7σ)以上上昇するという予測と7σ以上上昇しないと予測した、両面での正解率です。76%の正解率です。

precisionは、60営業日後に日足の終値の変動率の1標準偏差の7倍(7σ)以上上昇すると予測して実際に上昇した割合です。約67%の精度です。

recallは、60営業日後に日足の終値の変動率の1標準偏差の7倍(7σ)以上上昇した全銘柄のうち、実際に人工知能のモデルによって予測できた割合です。約8%網羅しています。少し低いのが気になりますが、精度優先で行きます。

人工知能が上昇を予測している銘柄について

*上昇予測期間がすでに終了した銘柄も含みます。今回のモデルでは2021年のパフォーマンス結果は人工知能の学習に一切使用されていません。

該当する銘柄が多くなっているのでAから、ティッカー順に上げていきます。A~D

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A~Dは以上です。長くなりましたので、今回はE以降を分けています。

続きをご覧になる方はE~Kのnoteをご覧ください。

業績相場対応 人工知能が予測する!?米国株上昇トレンド個別株S&P500 銘柄分析編 E~K

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ありがとうございます!
米国株の上昇•下落トレンド予測する人工知能(機械学習)モデルを作ってます。個別株100%で運用。 現在S&P500|NASDAQ100|NASDAQ Global Select Marketの3つのタイプで運用中。