逆イールド現象=リセッションではない理由
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逆イールド現象=リセッションではない理由

昨日夜に米国の2年債券と10年債券の金利が逆転する現象、いわゆる逆イールド現象が起こりました 

この現象はリセッション(景気後退)時の前に予兆として現れる現象として知られているためか、昨日の米国市場は3%下落という大幅下落になりました。

(本来金利というのは長い間貸す方が高いです。その分返ってこないリスクが増えるので)

株をやってる人の中にも、もう景気は悪くなるんだ!やばい!売らないと!

と思っている人がいると思います。

しかしちょっと待ってください。そもそもなぜ逆イールド現象=景気後退なのでしょうか?

その理由を知れば今回の逆イールド現象がまだまだ景気後退とは言い切れない理由がわかります。

チャンスを逃さないためにこのnoteで1つレベルアップしていきましょう!

記事を読む前にこの3つを覚えておいてください

逆イールド現象=本来は短期金利<長期金利なのに、その大小が逆転すること
短期金利=短期国債の利回りの事(国債が買われると利回りは低下)

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逆イールド現象=リセッションではない理由

たりたり社長

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