トレード日記$3:時系列予測を活かせず

先週のBTCの反発以来、オプションのポジションはなしの状態になっています。

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先週段階では、

・現物はショート

・オプションはロング・ストラドル

で赤○の地点を迎えました。

この時点で「すべてクローズする」か、「現物ショート、オプションのプットを精算する」のどちらかで利益が出ていたのですが、欲がでて決済判断ができずに反発してしまいました。

ある意味、時系列データの予測どおり(それも予測偏差の範囲内)にショートカバーが入って、本日現在でも市況は予測偏差の範囲内には留まっている状態です。

トレード自体はショートの反発分は早めにロスカットしたので致命傷にはなりませんでしたが、それでも(やはり欲が出て)オプションの精算順番を間違えたりしたのでその分のダメージは大きかったです。

反発のキッカケはなにか?といえばやはりここなのかな?と。

では、今回の反発に関しては、トレンドの転換なのか?というと

時系列データではノーとなっています。

ただ、時系列データと現状の相場の乖離感と水準感がある程度は掴めたので、利益を取れるべきところがトレードミスで得られなかったのは残念でしたが、大荒れ相場だったので生き残っていることで良しとしたいと思います。

トレード転換の際の予兆も含め時系列データと自身のトレーディングスタイルとの乖離は埋めていきたいですね。

オプション取り引に関しては、セータ負けの地味に削られていくイヤさ感もわかってきたので、タイムディケイに負けないようなポジション設定を丁寧に行っていきたいと思います。

それって、イコール相場変動に対して丁寧に利益を積み上げていくということなのですが、相場の方向性に対して大きく貼れてしまうのもオプション取り引の面白さ感でもあり怖さ感でもありますね。(その分、欲が出やすいですね。)


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